Risikominderung in Banken : Risikodefinition in Banken zur Erreichung einer Risikominderung mittels Kombination von Risikoklassen

Risiken und Banken - das ist eine Verflechtung - die sich schon aufgrund der Definition eines Kreditinstitutes und der damit verbundenen Funktionen und Geschäfte ergibt. Die Analyse dieser Risiken ist ein wesentlicher Teil zur Sicherung der Überlebensfähigkeit jeder Bank. Die Risiken, welche in Kreditinstituten auftreten, sind sehr vielfältig, und können in mehrere Segmente unterteilt werden. Dabei sind die Risiken im Wesentlichen in finanzielle- und operative Risiken zu trennen, welche im Zuge einer Definition von spezifischen Kreditinstitutsrisiken am Beginn dieser Arbeit betrachtet werden. Da sich die operationellen Risiken nur schwer unterteilen lassen, werden diese am Beginn des ersten Hauptteiles detailliert auf ihr Risikopotential untersucht und Ansätze des Risikomanagements solcher Risiken erarbeitet. Die finanziellen Risiken einer Bank sind dagegen vielschichtiger und können in Liquiditätsrisiken, Ausfallrisiken, welche die Kreditrisiken beinhalten, und Marktrisiken (mit den damit verbundenen Preisrisiken) unterteilt werden. Daher werden diese Teilbereiche betrachtet und die Möglichkeiten zur Quantifizierung untersucht. Bei den Marktrisiken kann noch eine Unterteilung in die spezifischen geschäftsbezogenen Risiken, die bei Kreditinstituten auftreten, gemacht werden, sodass die Analyse der Zinsänderungsrisiken, Aktienkursrisiken, Währungsrisiken und Rohstoffpreisrisiken den ersten Hauptteil beschließt. Im zweiten Hauptteil dieser Arbeit wird eine Analyse des Gesamtbankrisikos abgehandelt. Bei der Bestimmung von Möglichkeiten zur Erfassung des Gesamtbankrisikos wird ein Instrument zur Darstellung des aggregierten Risikos von Kreditinstituten präsentiert und analysiert. Dabei wird ein Grundmodell erstellt, welches die Korrelationen und Zusammenhänge der einzelnen Risikoklassen untereinander darstellen soll und gegebenenfalls durch Erweiterungen an das jeweilige Kreditinstitut angepasst wird und so eine ganzheitliche Risikoanalyse ermöglicht.Risks and banks - that is entanglement - which already results from the definition of a credit institution and the related functions and operations.The analysis of these risks is an essential part to ensure the viability of any bank.The risks that occur in credit institutions are very diverse and can be divided into several segments.The risks are to separate in financial- and operational risks, which are considered as part of a definition of specific bank risks at the beginning of this work.As there are difficulties in dividing operational risks, they will be examined in detail at the beginning of the first main part to their risk potential and approaches for the risk management of such risks were developed.The financial risks of banks, however, are more complex and can be divided in liquidity risks, non-payment risks, which include credit risks, and market risks (with the associated price risks).Therefore, these partial areas are considered and the possibilities for quantification were studied. For market risks, a subdivision in the specific business-related risks, which occur at banks, can be made, so that the analysis of interest rate risks, equity price risks, currency risks and commodity price risks concludes the first main part.In the second main part of this work, an analysis of the overall bank risk is discussed.In the determination of possibilities for detection of total bank risk an instrument for presentating the aggregate risk of credit institutions is illustratet and analyzed.Here, a basic model is created, which represents the correlations and relationships between the individual risk classes to each other. This model can be adjusted by extensions for the respective banks if necessary, and therefore enabling a holistic risk analysis.eingereicht von Thomas GrössingZusammenfassungen in Deutsch und EnglischAbweichender Titel laut Übersetzung des Verfassers/der VerfasserinKarl-Franzens-Universität Graz, Masterarbeit, 2016(VLID)152144