Add to ORKGNational audienceDans ce travail, nous nous intéressons à l'estimation de la volatilité instantanée dans un modèle à volatilité stochastique
National audienceL'objectif des auteurs est de créer, à partir des références de prix disponibles, d...
La quantification des incertitudes en modélisation est un sujet ancien, mais de nombreux développeme...
National audienceDans cet exposé, nous présentons une nouvelle classe de modèles autorégressifs à va...
National audienceOn s'intéresse au modèle à volatilité stochastique à temps discret ..
National audienceDans ce travail, nous nous intéressons à l'estimation de la volatilité instantanée ...
International audienceCe papier considère des procédures statistiques facilement implémentables pour...
International audienceCe papier considère des procédures statistiques facilement implémentables pour...
National audienceLes procédures de sélection de modèles sont sensibles au choix des constantes dans ...
National audienceEtant donné un vecteur aléatoire Y de moyenne s et de matrice de covariance quelcon...
L'un des principaux objectifs de la microstructure est de comprendre comment le marché parvient à u...
Le travail présenté dans cette thèse concerne d'une part, le problème de séparation aveugle de sourc...
National audienceLa quantification des incertitudes apparaît comme une voie essentielle pour l'améli...
Au fil des années, la gestion de portefeuille a évolué et continu sa perpétuelle évolution à travers...
National audienceNous présenterons les différents modèles autorégressifs à valeurs entières positive...
International audienceLes erreurs de mesure d'exposition constituent l'une des sources d'incertitude...
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