Apport des techniques de sélection de modèles et de variables pour la modélisation de risque de liquidité au sein des banques islamiques

L’exposition au risque de liquidité est une vraie menace pour l’activité bancaire islamique. De ce fait, la mise en place d’un dispositif efficace pour la gestion de ce type de risque constitue une préoccupation majeure aussi bien pour les chercheurs que pour les praticiens. Le présent papier s’intéresse à l’étude du risque de liquidité au sein des banques islamiques. Il vise à présenter une approche basée sur les techniques de sélection de modèles et de sélection de variables afin de modéliser ce risque dans le contexte financier islamique. Les données sont extraites des bilans et des comptes de résultat de 44 banques islamiques au cours de la période 1997-2016. Des techniques de sélection de modèles, de sélection de variables, ainsi que des techniques d’apprentissage automatique sont appliquées pour identifier les variables agissant sur le risque de liquidité au sein des banques islamiques. Les résultats obtenus montrent que les modèles présentés ont une capacité de prédiction satisfaisante et qu’ils retiennent pratiquement les mêmes variables explicatives du risque de liquidité, qui sont le volume de dépôts, les bénéfices non distribués (ou déficit accumulé), le ratio d'efficience financière, le taux de croissance des prêts, et la taille de la banque islamique en question.