Penentuan Model Black-Scholes Harga Opsi Call Tipe Eropa dengan Persamaan Diferensial Parsial

Penurunan model Black-Scholes dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti model binomial maupun persamaan diferensial parsial. Penelitian ini membahas penurunan rumus opsi call tipe Eropa dengan model persamaan diferensial parsial Black-Scholes dan simulasi pada harga saham SCHW. Metode yang digunakan dalam penurunannya adalah dengan mentransformasikan model persamaan diferensial parsial Black-Scholes ke persamaan difusi. Selanjutnya, solusi analitik persamaan difusi diselesaikan menggunakan transformasi Fourier. Pada hasil simulasi didapat harga opsi call 8,844, 6, 785, 5,861, 5,222, 4,628, 4,360, dan -2,771