En kryptisk framtid : Utvecklingen av kryptovalutor som diversifieringsmedel i den optimala portföljen

Denna studie undersöker effektiviteten av att diversifiera med kryptovalutor och huruvida detta har förändrats med tiden. Detta har gjorts genom modern portföljvalteori och Treynor-Black portföljoptimeringsmetod. De kryptovalutorna som studerades var Bitcoin, Ethereum och Cardano och det aktiemarknadsindex som användes var MSCI ACWI. Resultaten visar att det är fördelaktigt att inkludera krypto vid sammansättning av en portfölj med finansiellatillgångar och att andelen som optimalt allokeras till kryptovalutor har ökat med tiden