Development and simulation of a trading strategy

Bakalářská práce se zabývá návrhem a simulací kvantitativní investiční strategie na kapitálových trzích. V prvních dvou kapitolách jsou přiblížena dostupná aktiva pro investice a vyčleněny možné operace s nimi. Poté jsou popsány některé obchodních strategie. Tato práce se poté specializuje kvantitativní strategii v podobě MVA a CVaR optimalizace portfolia. Pro ni je vyvinut software optimalizující portfolio a simulační software pro vyhodnocení výsledků.The subject of this bachelor thesis is the development and simulation of an investment strategy in financial markets. The first two chapters are about available assets to invest in and market operations with them. Some of the trading strategies are described then. This thesis is specialized in quantitative trading, more specifically MVA and CVaR portfolio optimization. Portfolio optimization and simulation software is developed and simulation results are discussed.Fakulta ekonomicko-správníStudent přednesl téma své BP „Návrh a simulace obchodní strategie na trzích“, otázky vedoucí BP: 1. Uveďte, které možnosti investic jsou vhodné x nevhodné pro malé a střední podniky.  2. Vysvětlete, proč je nezbytné zkoumat stacionaritu dat. Co se stane, když data nejsou stacionární? Student otázky zodpověděl.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo