Estudio en tiempo discreto de los procesos puntuales de incrementos condicionalmente independientes

A partir de resultados obtenidos sobre la representación binaria de los procesos puntuales en tiempo continuo, se obtiene, bajo hipótesis de separabilidad, un análogo en tiempo discreto ( procesos de incrementos casi condicionalmente independientes) de los procesos puntuales de incrementos condicionalmente independientes. El estudio de la función laplaciana condicionada del proceso en tiempo discreto permite deducir bajo ciertas condiciones de continuidad una fórmula explícita para la respectiva del proceso puntual en tiempo continuo.Palabras clave: procesos puntuales en tiempo continuo (tiempo discreto); hipótesis de no explosión y separabilidad; procesos puntuales de incrementos condicionalmente independientes ( casi condicionalmente independientes); función laplaciana condicionada; hipótesis de continuidad en problabilidad condicionada; ley de Poisson doblemente estocástica