Esta tese apresenta o desenvolvimento conceitual, estimação de parâmetros e aplicação empírica de um Modelo de Risco de Portfólio cujo objetivo é realizar previsões da distribuição estatística da perda de crédito em carteiras de crédito ao consumidor. O modelo proposto é adaptado às características do crédito ao consumidor e ao mercado brasileiro, podendo ser aplicado com dados atualmente disponíveis para as Instituições Financeiras no mercado brasileiro. São realizados testes de avaliação da performance de previsão do modelo e uma comparação empírica com resultados da aplicação do Modelo CreditRisk+
A motivação deste trabalho é relacionar a teoria da estatística com uma clássica aplicação prática n...
A motivação deste trabalho é relacionar a teoria da estatística com uma clássica aplicação prática n...
Trata da utilização de modelos de tomada de decisão nos processos de análise de crédito. Enfoca part...
Esta tese apresenta o desenvolvimento conceitual, estimação de parâmetros e aplicação empírica de um...
Esta tese apresenta o modelo de duração como uma ferramenta útil para prever taxas de inadimplência ...
Trata do problema da utilização dos resultados gerados pelos modelos de gestão de portfólio de crédi...
A análise de risco de crédito nas instituições bancárias e a mensuração do risco é de extrema import...
Nos últimos anos as debêntures, título de renda fixa e com boa rentabilidade, tem apresentado uma gr...
Este trabalho, com característica de análise teórica, focaliza o tratamento geral dos riscos da ativ...
Os modelos de Credit Scoring são modelos quantitativos empregados comumente por instituições finance...
O trabalho propõe um modelo baseado em aproximação estocástica para composição de carteiras de ativo...
Os modelos de Credit Scoring são modelos quantitativos empregados comumente por instituições financ...
O artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das met...
A demanda por metodologias robustas e mais poderosas de risco de crédito vem crescendo muito devido ...
A Avaliação do risco de crédito agregado é um grande desafio para as empresas em todo mundo. O dinam...
A motivação deste trabalho é relacionar a teoria da estatística com uma clássica aplicação prática n...
A motivação deste trabalho é relacionar a teoria da estatística com uma clássica aplicação prática n...
Trata da utilização de modelos de tomada de decisão nos processos de análise de crédito. Enfoca part...
Esta tese apresenta o desenvolvimento conceitual, estimação de parâmetros e aplicação empírica de um...
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