Add to ORKGO objetivo deste trabalho é examinar métodos de estimação do VaR (Value At Risk) avaliando a performance de cada um em carteiras formadas por ativos expostos à fatores de risco comumente encontrados em portfólios de instituições financeiras brasileiras. Com isso é possível constatar sob quais circunstâncias é preferível a utilização de certo método em detrimento dos demais. Para isso foram criados diversos portfólios aleatoriamente e calculado o VaR de 1 dia utilizando os principais métodos de estimação disponíveis na literatura. A performance de cada VaR estimado foi avaliada em todas as amostras. Os resultados indicam que o VaR histórico com ajuste de volatilidade estimada por GARCH tem melhor desempenho para níveis de confiança usuais e...
Nos últimos anos, o value-at-risk tem se tornado uma ferramenta amplamente utilizada nas principais ...
Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdad...
Value at Risk (VaR) tornou-se uma das mais populares técnicas de medição e controlo de risco, nomead...
Faz revisão teórica dos modelos de value-at-risk (VAR). Revisa principais estudos anteriores sobre V...
O Value at Risk (VaR) é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão de risco no mercado fina...
Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdad...
Apresenta o método value at risk (VaR) para se mensurar o risco de mercado, sob diferentes abordagen...
O objetivo desta dissertação é estudar um conjunto de metodologias de Valor-em-Risco (VaR) que apre...
Tendo em vista a importância do Value at Risk (VaR) como medida de risco para instituições financei...
For more then a decade, Value-at-Risk (VaR) has bee n choosen by financial and non-financial institu...
Faz revisão teórica dos modelos de value-at-risk (VAR). Revisa principais estudos anteriores sobre V...
A utilização de modelos paramétricos para mensurar Value at Risk tem, como elemento fundamental, a e...
A avaliação quantitativa do risco de mercado - através de um instrumental de Value-at- Risk - associ...
Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Estatística e Gest...
Neste estudo, aplicado à séries financeiras brasileiras, apresentamos e discutimos alternativas de m...
Nos últimos anos, o value-at-risk tem se tornado uma ferramenta amplamente utilizada nas principais ...
Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdad...
Value at Risk (VaR) tornou-se uma das mais populares técnicas de medição e controlo de risco, nomead...
Faz revisão teórica dos modelos de value-at-risk (VAR). Revisa principais estudos anteriores sobre V...
O Value at Risk (VaR) é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão de risco no mercado fina...
Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdad...
Apresenta o método value at risk (VaR) para se mensurar o risco de mercado, sob diferentes abordagen...
O objetivo desta dissertação é estudar um conjunto de metodologias de Valor-em-Risco (VaR) que apre...
Tendo em vista a importância do Value at Risk (VaR) como medida de risco para instituições financei...
For more then a decade, Value-at-Risk (VaR) has bee n choosen by financial and non-financial institu...
Faz revisão teórica dos modelos de value-at-risk (VAR). Revisa principais estudos anteriores sobre V...
A utilização de modelos paramétricos para mensurar Value at Risk tem, como elemento fundamental, a e...
A avaliação quantitativa do risco de mercado - através de um instrumental de Value-at- Risk - associ...
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Neste estudo, aplicado à séries financeiras brasileiras, apresentamos e discutimos alternativas de m...
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Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdad...
Value at Risk (VaR) tornou-se uma das mais populares técnicas de medição e controlo de risco, nomead...