Об оценивании параметров регрессионной модели с семимартингальным шумом

Для случайного процесса с семимартингальным шумом предлагается последовательная процедура оценивания неизвестных параметров, использующая специальное правило остановки. Формулируется и доказывается теорема об оценке среднего времени длительности процедуры. Кроме того, с помощью численного моделирования проведено сравнение результатов оценивания параметров при использовании метода наименьших квадратов и последовательной процедуры, а также вычисление момента остановки и оптимального времени наблюдения системы