Bankacılık sektöründe kredi riskini etkileyen makroekonomik göstergeler : Türkiye örneği

Bankalar içinde bulundukları finansal sistemde aracılık faaliyetini yerine getiren önemli finansal öğelerden biridir. Toplamış oldukları mevduatları tasarruf sahiplerine kullandırarak karlarını maksimize etmek isterler. Bu faaliyetleri ise çoğunlukla kredilendirme işlemleri ile yerine getirmektedirler.Türk bankacılık sektörünün önemli gelir kalemi olan kredilerin vadesi geldiğinde geri ödenmesinde sorun yaşanması halinde bankaların takipteki kredi oranları artarken karşı karşıya kaldığı temel risk faktörlerinden birisi olan kredi riskine de maruz kalırlar. Artan takipteki krediler bir yandan bankaların bilanço kalitelerinde bozulmaya sebep olup riskten korunmak için ilave sermaye gereksinimi doğururken diğer yandan makroekonomik ve finansal göstergeleri olumsuz yönde etkileyerek ülke kredi riskinin artmasına sebep olmaktadır. Temelde takipteki kredi oranlarının artmasından dolayı ortaya çıkan kredi riski, aracılık faaliyetlerinden doğduğu gibi bankanın varlık değerlerinde azalma ile ya da temerrüde düşme olasılığındanda meydana gelmektedir. Bu sebeple kredi riski, bir yandan bankaların varlıklarında erimeye sebep olup, yeni kredilendirme işlemlerinin sınırlanmasına yol açarken diğer taraftan yayılabilme etkisi ile diğer ülkeleri de kayba uğratarak finansal krizlere yol açabilmektedir.Küreselleşen ekonomide artan rekabet koşulları, piyasaların serbestleşmesi değerlendirildiğinde kredi riski ve kredi riskinin etkin bir şekilde yönetilmesi hem bankaların bilançolarının kalitesi hem de riskten korunmak için ihtiyaç duyulan sermaye gereksinmelerinin ayarlanması açısından oldukça önemli hale gelmiştir. Kredilerin teminatlandırma yöntemi ile takipteki kredileri azaltmaya yönelik ve kredi riskinden korunmak için çeşitli kredi türevleri geliştirilmiş olup en yaygını olan Kredi Temerrüt Swaplarının kullanımı ise her geçen gün artmaktadır.Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe karşılaşılan riskler, kredi riski, takipteki krediler ve kredi riski arasındaki ilişki, takipteki kredileri azaltmak ve kredi riskinden korunmak için kredi temerrüt swaplarının bankacılık sektöründeki yeri ve son bölümde ise bankacılıkta kredi riskinin göstergesi takipteki kredi oranları ile ülke kredi riskinin göstergesi olan cds primleri arasındaki ilişki makroekonomik ve finansal göstergeler eşliğinde incelenerek arasındaki ilişki ortaya çıkarılmıştır.--------------------Banks are an important financial element that performs intermediary activity in the financial system they are in. They want to maximize their profits by making savers use the deposits they have collected. They mostly carry out these activities with credit transactions. If there is a problem in reimbursing loans, which are important income items of the Turkish banking sector, when they are due, they are also exposed to credit risk, which is one of the main risk factors that banks face when the following loan rates increase. On the one hand, increased non-performing loans cause a deterioration in the balance sheet quality of banks and create additional capital requirements to protect against risk, while on the other hand they negatively affect macroeconomic and financial indicators, causing the country's credit risk to increase. The risk of loans, which is mainly caused by increased follow-up loan rates, arises from brokerage activities, as is also due to a decrease in the bank's asset values or the possibility of default. For this reason, credit risk can lead to financial crises by causing a meltdown in banks' assets and limiting new crediting, while losing other countries with the effect of spreading on the other. Increasing competitive conditions in the globalized economy, effective management of credit risk and credit risk when the market release is evaluated have become very important both for the quality of banks' balance sheets and for adjusting the capital requirements needed to protect against risk. With the method of guaranteeing loans, various credit derivatives have been developed to reduce non-performing loans and protect against credit risk, and the use of the most common Credit Default Swaps is increasing day by day. In this study, the relationship between risks encountered in the Turkish banking sector, credit risk, non-performing loans and credit risk, the place of credit default swaps in the banking sector to reduce non-performing loans and protect against credit risk, and in the last section, the relationship between loan rates following the indicator of credit risk in banking and credit risk premiums, which are indicators of the country's credit risk, was examined and examined with macroeconomic and financial indicators