Bireysel bankacılıkta geri ödenmeyen krediler sorunu ve bir uygulama

ÖZETBu çalışmada bankacılık sektörünün ve kredilerin ülke ekonomisi açısında önemi, yıllar itibariyle gelişimi, çeşitleri ile karşılaşılan riskler incelenmiştir. Ayrıca hızla gelişen, artan rekabet koşullarıyla birlikte yaygınlaşan ve uygulamamızın da temelini oluşturan bireysel bankacılık işlemleri içerisinde ki bireysel kredilerin özelliklerine ve gelişimine değinilmiştir. Son dönemlerde yaşanan ve kimilerine göre hâle devam ettiği düşünülen küresel krizin etkisiyle, özellikle 2008’in son çeyreğinde hızla yükselişe geçen takibe düşmüş kredi oranları dikkatlerin bu yöne çevrilmesine neden olmuştur. Bu nedenle sorunlu krediler anlatılarak, nedenleri ve çözüm yolları üzerinde durulmuştur. Çalışmamızda ise piyasadaki olumsuz koşullardan etkilenmesi ve son 1 yılda %100’ün üzerinde bir artış kaydetmesi nedeniyle takipteki bireysel krediler uygulamamızın konusunu oluşturmuş ve bunun için de “01:2004 - 12:2009” tarihleri arasındaki veriler alınmıştır. Bağımlı değişken olarak takipteki tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları alınırken, bağımsız değişken olarak, işsizlik oranı, tüketici fiyatları endeksi, döviz kuru(dolar), toplam kredi hacmi, toplam bireysel kredi kartı hacmi ve toplam tüketici kredisi hacmi alınmıştır. Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki etkileri sırayla Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, Durağanlık Analizi ve Granger Nedensellik Analizi testleri yapılarak sınanmıştır.Çalışmadan elde edilen regresyon analizi sonuçlarına göre takipteki tüketici kredilerinin, tüfe dışında modelde ki bütün değişkenler tarafında açıklanabilme oranı %93 iken, takipteki bireysel kredi kartlarının işsizlik oranı değişkeni dışında modelde ki tüm değişkenler tarafında açıklanabilme oranı %97 olarak elde edilmiştir.Ayrıca yapılan Granger Nedensellik Testi sonuçlarında işsizlik oranı ve bireysel kredi kartı hacminden, takibe düşen tüketici kredileri hacmine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Tüketici Kredileri, Sorunlu Krediler, Granger Nedensellik Testi.ABSTRACTBanking sector and credits in terms of importance of country's economy, it’s progress as the years through and types of risks encountered, all were examined in this study. Moreover, rapidly growing and increasing competitive conditions in conjunction with our application that are the basis retail banking credit properties and developments in the individual banking procedures, have been mentioned. According to recently experienced and some are thought to keep from under the influence of the global crisis, especially in the last quarter of 2008, rapidly rising loan rates which have fallen to follow-up causes attention to this direction. Therefore, by explaining the problem loans, their reasons and way of the solutions are discussed.In our study, market to be affected by adverse conditions and due to recorded an increase of over 100% in the last one year, follow-up the individual. Credit formed our application topic and for that "01:2004 - 12:2009" between the data were taken. As dependent variables non-performing consumer loans and personal credit cards when it has been received, as independent variables; unemployment rate, consumer price index, exchange rate (U.S. dollars), total loan volume, total volume of individual credit card and the total volume of consumer credit were taken. The effects of independent variables on the dependent variables are in order Regression Analysis, Correlation Analysis, Stationary Analysis and Granger Causality Analysis test were done by testing.According to regression analysis results datained without studying; non-performing consumer loans except model in the CPI, all variables explained by rate of 93%, while the follow-up of individual credit cards, the unemployment rate variable in the model except that by all variables described rate were obtained as 97%.Moreover, according to Granger Causality Test results the unemployment rate, from individual credit card volume, than volume of non-performing consumer loans, which falls towards the one way causality relationship has been found. Keywords: Banking Sector, Consumer Credits, Non-Performing Loans, Granger Causality Test