Analisis Pengaruh Model Fama And French Three Factor Model Dan Momentum Terhadap Return Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014

Penelitian ini bertujuan untuk menguji keberadaan dan pengaruh Fama and French Three Factor Model dan Momentumterhadap return pada perusahaanperusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014.Temuan penelitian menunjukkan bahwa market return berpengaruh positif signifikan terhadap return baik secara simultan maupun terhadap return masing-masing portofolio. Size berpengaruh negatif signifikan terhadap return secara simultan, kemudian terhadap return masing-masing portofolio, size juga memiliki pengaruh negatif signifikan dimana return portofolio dengan size kecil lebih besar dibandingkan return portofolio dengan size besar. Book-to-market equity berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return secara simultan. Sedangkan terhadap masingmasing portofolio, book-to-market equity berpengaruh positif signifikan hanya pada portofolio dengan size kecil saja. Faktor momentum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap return baik secara simultan maupun terhadap masing-masing portofolio