Evolución en tiempo discreto de una operatoria financiera

En el presente trabajo, se estudia la evolución matemática de un fenómeno económico, en tiempo discreto, mediante la aplicación de una ecuación en diferencias, ordinaria, de primer orden y lineal, con coeficiente y término constantes, a una operación financiera concreta: la amortización de un préstamo bancario bajo el sistema francés o progresivo. Así, se analiza un modelo de capitalización mensual, para un período que comprende un año, con datos reales y empleando una planilla electrónica de cálculo, teniendo en cuenta los supuestos en los que se sustenta. Dicha aplicación se lleva a cabo en el marco de la asignatura Matemática para Economistas II que cursan los estudiantes de tercer año de la Carrera Licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Con el propósito de propiciar el aprendizaje significativo, durante las clases se analizan problemáticas reales, tanto desde la perspectiva de la asignatura como desde la perspectiva de otras asignaturas y disciplinas relacionadas. Por lo tanto, esta propuesta didáctica representa una contribución al respecto, facilitando los dinámicos y complejos procesos de enseñanza y de aprendizaje y acercando a los estudiantes a su futura actuación profesional, conforme el régimen académico vigente.Fil: Brillanti, Carla. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina.Fil: Lupín, Beatriz. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; Argentina