Analysis of multicriteria problem of the portfolio optimization based on prediction of the accets profitability

В роботі досліджено задачу формування оптимального інвестиційного портфеля. Задача портфельного інвестування - надати сукупності активів такі інвестиційні характеристики, які доступні лише при їх комбінації. Зокрема, розглянуто нечітко-множинний підхід (пряма та багатокритеріальна задачі). Для отримання вхідних даних для системи оптимізації було використано нечіткий метод групового врахування аргументів (НМГВА). Були отримані оптимальні інвестиційні портфелі. Розроблена система оптимізації інвестиційного портфеля – ефективний інструмент для управління портфельними інвестиціями.The problem of forming an optimal investment portfolio is considered in this article. The main objective of portfolio investment is to improve the investment environment, giving securities such investment characteristics that are only possible in their combination. Fuzzy sets method was concidered (direct and multicriterion problem). The input data for the optimization system were predicted by using the Fuzzy Group Method of Data Handling (FGMDH). The optimal portfolios for asset were determined. Developed investment portfolio optimization system is an effective tool for the operational management of portfolio investments