Add to ORKGO objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para estimar os parâmetros que indexam o processo ARFIMA(p, d, q) (Hosking 1981) na presença de outliers aditivos. Para estimar d, é proposto um estimador robusto que é uma variante do popular estimador sugerido por Geweke & Porter-Hudak (1983) (GPH). A metodologia proposta faz uso da função de autocovariância amostral robusta, considerada por Ma & Genton (2000), para obtenção do estimador da função espectral do processo. Resultados numéricos evidenciam a robustez do estimador proposto na presença de outliers do tipo aditiv
Neste trabalho analisamos alguns processos com a propriedade de longa dependência e sazonalidade. No...
Neste estudo proposto foram analisados modelos de volatilidade estocástica segundo processos Autorre...
Tendo em vista que análise de regressão é uma das técnicas mais usadas para medir a relação de uma v...
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorO objetivo deste trabalho é propor uma me...
O modelo SEM é uma generalização do modelo de regressão multivariado que assume dependência entre eq...
O objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar uma metodologia de análise da adaptabilidade e d...
Este trabalho baseia-se nos chamados processos k-Factor GARMA(p,u,λ, q). Foram estudadas as condiçõe...
Neste trabalho estudamos os processos estocásticos k−Factor GARMA (p,u,ʎ, q), métodos de estimação c...
Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão0 que são outliers e o que é o problema outlier? ...
Desfechos dicotômicos são muito comuns em várias áreas do conhecimento, particularmente, na pesquisa...
Neste trabalho analisamos alguns processos com as propriedades de longa dependência e sazonalidade. ...
O objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com me...
Dissertação de Mestrado em Estatística apresentada à Faculdade de Ciências da Universidade do PortoN...
Esta dissertação aborda a estimativa das probabilidades de falha de um produto ao longo do período d...
Em séries temporais os eventos extremos podem afetar consideravelmente a especificação de modelos, e...
Neste trabalho analisamos alguns processos com a propriedade de longa dependência e sazonalidade. No...
Neste estudo proposto foram analisados modelos de volatilidade estocástica segundo processos Autorre...
Tendo em vista que análise de regressão é uma das técnicas mais usadas para medir a relação de uma v...
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorO objetivo deste trabalho é propor uma me...
O modelo SEM é uma generalização do modelo de regressão multivariado que assume dependência entre eq...
O objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar uma metodologia de análise da adaptabilidade e d...
Este trabalho baseia-se nos chamados processos k-Factor GARMA(p,u,λ, q). Foram estudadas as condiçõe...
Neste trabalho estudamos os processos estocásticos k−Factor GARMA (p,u,ʎ, q), métodos de estimação c...
Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão0 que são outliers e o que é o problema outlier? ...
Desfechos dicotômicos são muito comuns em várias áreas do conhecimento, particularmente, na pesquisa...
Neste trabalho analisamos alguns processos com as propriedades de longa dependência e sazonalidade. ...
O objetivo deste trabalho é a estimação dos parâmetros em modelos de volatilidade estocástica com me...
Dissertação de Mestrado em Estatística apresentada à Faculdade de Ciências da Universidade do PortoN...
Esta dissertação aborda a estimativa das probabilidades de falha de um produto ao longo do período d...
Em séries temporais os eventos extremos podem afetar consideravelmente a especificação de modelos, e...
Neste trabalho analisamos alguns processos com a propriedade de longa dependência e sazonalidade. No...
Neste estudo proposto foram analisados modelos de volatilidade estocástica segundo processos Autorre...
Tendo em vista que análise de regressão é uma das técnicas mais usadas para medir a relação de uma v...