Add to ORKGApresenta o método value at risk (VaR) para se mensurar o risco de mercado, sob diferentes abordagens. Analisa a série histórica do índice Bovespa no período de 1995 a 1996 por meio de testes econométricos de normalidade, autocorrelação dos retornos e raiz unitária. Comparo valor obtido a partir dos diferentes modelos de estimação de volatilidade propostos e verifica qual dos modelos foi o mais adequado para o caso estudad
O trabalho abrange uma resenha teórica de alguns métodos utilizados para estimar o Value at Risk, a ...
O presente estudo propõe uma análise comparativa de dez modelos de volatilidade para o cálculo do Va...
O trabalho testa o poder de previsão da volatilidade futura, de cinco modelos: um modelo ingênuo, do...
A avaliação quantitativa do risco de mercado - através de um instrumental de Value-at- Risk - associ...
A utilização de modelos paramétricos para mensurar Value at Risk tem, como elemento fundamental, a e...
A utilização de modelos paramétricos para mensurar Value at Risk tem, como elemento fundamental, a e...
A utilização de modelos paramétricos para mensurar Value at Risk tem, como elemento fundamental, a e...
O Value at Risk (VaR) é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão de risco no mercado fina...
O Value at Risk (VaR) é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão de risco no mercado fina...
Value at Risk (VaR) tornou-se uma das mais populares técnicas de medição e controlo de risco, nomead...
O Value at Risk (VaR) é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão de risco no mercado fina...
Faz revisão teórica dos modelos de value-at-risk (VAR). Revisa principais estudos anteriores sobre V...
Tendo em vista a importância do Value at Risk (VaR) como medida de risco para instituições financei...
Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdad...
O objetivo deste trabalho é examinar métodos de estimação do VaR (Value At Risk) avaliando a perform...
O trabalho abrange uma resenha teórica de alguns métodos utilizados para estimar o Value at Risk, a ...
O presente estudo propõe uma análise comparativa de dez modelos de volatilidade para o cálculo do Va...
O trabalho testa o poder de previsão da volatilidade futura, de cinco modelos: um modelo ingênuo, do...
A avaliação quantitativa do risco de mercado - através de um instrumental de Value-at- Risk - associ...
A utilização de modelos paramétricos para mensurar Value at Risk tem, como elemento fundamental, a e...
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O Value at Risk (VaR) é, hoje, uma das principais ferramentas para a gestão de risco no mercado fina...
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