GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RISCOS DE PROJETOS

A dissertação, com o título Gerenciamento Integrado de Riscos de Projetos, propõe uma metodologia de análise quantitativa de riscos de projetos integrando os riscos financeiros, como variações cambiais, inflação, preços de commodities, à análise quantitativa dos riscos operacionais. No estudo, os riscos operacionais são quantificados através da geração de cenários de fluxo de caixa do projeto utilizando simulação Monte Carlo. Os preços e taxas são simulados através de um modelo econométrico e incorporados aos cenários de fluxo de caixa do projeto, de forma a apresentarmos uma curva de distribuição de probabilidade acumulada da margem do projeto. A metodologia proposta foi aplicada ao projeto de uma termelétrica à carvão. Ao incorporarmos esta metodologia a todos os projetos da empresa, podemos também avaliar os riscos da carteira de projetos, avaliando a liquidez e saúde financeira da empresa.The dissertation, entitled Integrated Risk Management Project proposes a methodology for quantitative analysis of project risks by integrating the financial risks such as exchange rate fluctuations, inflation, commodity prices, the quantitative analysis of operational risks. In the study, operational risks are measured through the generation of cash flow scenarios for the project using Monte Carlo simulation. Prices and fees are simulated using an econometric model and incorporated into the scenarios of project cash flow in order to introduce a distribution curve of cumulative probability of the margin of the project. The proposed methodology was applied to the design of a thermal coal. By incorporating this methodology to all projects within the company, we can also assess the risks of the project portfolio, assessing liquidity and financial health of the company. Keyword