Add to ORKGNeste trabalho apresentamos um modelo de risco dependente para descrever o excedente de uma carteira de seguros, com base no artigo "A ruin model with dependence between claim sizes and claim intervals"(Albrecher e Boxma [1]). Obtemos uma expressão exata para a probabilidade de sobrevivência atrav es da Transformada de Laplace da função de sobrevivência do superavit. Ilustramos os resultados obtidos através de exemplos numéricos e investigamos o que acontece ao se ignorar a estrutura de dependência presente no modelo. Estudamos também a probabilidade de sobrevivência para indenizações que possuem distribuição do Tipo Fase, considerando que esta é uma classe de distribuições, computacionalmente trataveis, bem mais geralWe present a dependent...
Neste trabalho apresentamos resultados teóricos e numéricos referentes a um Modelo de Risco com Taxa...
Abstract. In this paper, we consider a continuous time risk model in-volving two types of dependent ...
In ruin theory, the surplus process of an insurance company is usually modeled by the classical comp...
Mestrado em Actuarial ScienceA estimação da perda individual é uma importante tarefa para calcular o...
Nesta dissertação vamos estudar a teoria da ruína considerando o modelo clássico de risco coletivo d...
Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças apresentada à Faculdade de Ciências e T...
We consider a generalization of the classical ruin model to a dependent setting, where the distribut...
We consider a generalization of the classical ruin model to a dependent setting, where the distribut...
This paper constructs a model with a dependent setting where the time between two claim occurrences ...
Mestrado em Actuarial ScienceNesta tese, a probabilidade de ruína do processo de risco de Lundberg é...
Começamos por estudar fronteiras para uma classe especial de medidas de risco quantis, chamadas medi...
Assumir suposições especiais sobre a função de risco tem sido a estratégia adotada por vários autore...
Neste artigo é apresentado um modelo teórico para a evolução temporal do capital de uma seguradora,...
Mestrado em FinançasO risco de crédito é definido pela relação de incerteza em receber numa data fut...
In classical risk theory, the surplus process is a very important model for understand-ing how the c...
Neste trabalho apresentamos resultados teóricos e numéricos referentes a um Modelo de Risco com Taxa...
Abstract. In this paper, we consider a continuous time risk model in-volving two types of dependent ...
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