Макроекономічна модель стрес-тестування кредитного ризику банків

In the article essence is considered macroeconomic stress-testing of credit risk as the instrument, that allows to estimate firmness of the banking system in relation to macroeconomic shocks. A multivariable regressive model is built in obedience to the grounded list of macrofactors which make basis for stress-testing of influence of credit risk on the banking system of Ukraine taking into account current trends of its progress and state of domestic fund market.В статье рассмотрена сущность макроэкономического стресс-тестирование кредитного риска как инструмента, который позволяет оценить устойчивость банковской системы по отношению к макроэкономическим потрясениям. Построена многофакторная регрессионная модель согласно обоснованного перечня макроэкономических показателей, которые составляют основу для стресс-тестирования влияния кредитного риска на банковскую систему Украины с учетом современных тенденций ее развития и состояния отечественного фондового рынка.В статті розглянуто сутність макроекономічного стрес-тестування кредитного ризику як інструменту, що дозволяє оцінити стійкість банківської системи по відношенню до макроекономічних потрясінь. Побудовано багатофакторну регресійну модель згідно обґрунтованого переліку макроекономічних показників, які складають основу для стрес-тестування впливу кредитного ризику на банківську систему України з урахуванням сучасних тенденцій її розвитку та стану вітчизняного фондового ринку