Адаптивные стратегии управления инвестиционным портфелем при ограничениях на объемы торговых операций

Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем с учетом ограничений на объемы торговых операций. Целью управления является превышение в среднем капитала индексного портфеля. Предлагается использовать методологию управления с прогнозирующей моделью для синтеза управления с обратной связью при ограничениях