Forecasting of non-performing loans level of Lithuanian commercial banks using macroeconomic indicators

Tyrimo objektas - komercinių bankų neveiksnių paskolų lygio prognozavimas remiantis makroekonominių rodiklių poveikiu. Tyrimo tikslas – atlikus makroekonominių ir neveiksnių paskolų lygio dinamikos rodiklių tarpusavio sąveikos analizę, sudaryti makroekonominių rodiklių įtakos bankų neveiksnių paskolų lygiui prognozavimo modelį. Tyrimo uždaviniai: 1. Identifikuoti neveiksnių paskolų lygio sampratą, atsiradimo priežastis, poveikį ekonomikai, neveiksnių paskolų lygio ir makroekonominių rodiklių priklausomybes ir jų prognozavimo tyrimus; 2. Sudaryti metodiką skirtą neveiksnių paskolų lygio prognozavimui atsižvelgiant į makroekonominius rodiklius; 3. Atlikti neveiksnių paskolų lygio ir makroekonominių rodiklių tarpusavio sąveikos analizę ir sudaryti neveiksnių paskolų lygio prognozavimo modelį. Tyrimo metodai – Mokslinės literatūros (lietuvių ir užsienio autorių) analizės ir sintezės bei palyginimo metodai. Apibendrinimams ir prielaidoms atlikti taikomas sugretinimo, loginės ir lyginamosios analizės metodai. Sąsajos tarp neveiksnių paskolų lygio ir makroekonominių rodiklių nustatymui atlikti taikoma duomenų grafinės, statistinės, koreliacinės ir regresinės analizės metodai. Tyrimo rezultatai: - pirmoje darbo dalyje išanalizuota neveiksnių paskolų lygio samprata, atsiradimo priežastys, poveikis ekonomikai, neveiksnių paskolų lygio priklausomybės ir prognozavimo tyrimai makroekonominių rodiklių atžvilgiu; - antroje darbo dalyje nustatyta metodika neveiksnių paskolų lygio prognozavimui atsižvelgiant į makroekonominius rodiklius, naudojant grandininio kitimo tempą; - trečioje darbo dalyje įvertinta neveiksnių paskolų lygio ir makroekonominių rodiklių retrospektyvios dinaminės, tendencingumo, koreliacinės ir regresinės analizės rezultatai. Sudarytas neveiksnių paskolų lygio prognozavimo modelis. Atliktas tyrimas parodė, kad neveiksnių paskolų lygio pasikeitimas gali turėti neigiamos įtakos ekonominiai situacijai, taip pat parodė, kad yra galimybė prognozuoti neveiksnių paskolų lygio pasikeitimą atsižvelgiant į makroekonominius rodiklius. Tyrimas atskleidžia, kad neveiksnių paskolų lygio prognozavimui nėra vienareikšmiškos apskaičiavimo metodikos ir pasirinktų makroekonominių rodiklių spektras gali būti įvairus. Sukurtas neveiksnių paskolų lygio prognozavimo modelis, kuris leidžia numatyti būsimą neveiksnių paskolų lygio pasikeitimo kryptį.Research object - forecast the level of non-performing loans of commercial banks based on the impact of macroeconomic indicators. Research aim - create a model for forecasting the impact of macroeconomic indicators on of banks non-performing loans level after the analysis of the interaction between macroeconomic and non-performing loan level dynamics indicators. Research objectives: 1. To identify the concept of non-performing loans, cause of occurrence, impact on the economy, the dependencies of non-performing loans level and macroeconomic indicators and their forecasting research; 2. To establish a methodology for forecasting of non-performing loans level taking into macroeconomic indicators; 3. To analyze the interaction between non-performing loans level and macroeconomic indicators and to create a model for forecasting of non-performing loans level. Research methods - methods of analysis, synthesis and comparison of scientific literature (Lithuanian and foreign authors). The methods of comparison, logic and comparative analysis are used to make summaries and assumptions. The methods of graphical, statistical, correlation and regression data are used to determine the relationship between non-performing loans level and macroeconomic indicators. Research results: - In the first part of the work analyzes the concept of non-performing loans level, the causes, the impact on the economy, dependence of non-performing loans level and forecasting studies in relation to macroeconomic indicators; - In the second part of the work establishes a methodology for forecasting of non-performing loans level taking into account macroeconomic indicators, using the rate of change; - In the third part of the work evaluates the results of retrospective dynamic, trend, correlation and regression analysis of non-performing loans level and macroeconomic indicators. A forecasting model for non-performing loans level has been developed. The study showed that a change of non-performing loans level may have a negative impact on the economic situation and showed that there is a possibility to predict a change of non-performing loans level based on macroeconomic indicators. The study reveals that there is no unambiguous calculation methodology for forecasting of non-performing loans level and the range of selected macroeconomic indicators can be various. A model for forecasting of non-performing loans level has been developed, which allows predicting the future direction of changes of non-performing loans level.Bioekonomikos plėtros fakultetasBioekonomikos tyrimų instituta