Autokorelační a dekompoziční metody v analýze ekonomických časových řad

Cílem této práce je podat základní teoretický výklad pro práci s časovými řadami s využitím autokorelačních a dekompozičních metod, aplikovat metody na skutečná data ve vybraném softwaru, interpretovat získané výsledky a porovnat výhody a nevýhody daných metod. Vybraná data byla zpracována prostřednictvím softwaru Wolfram Mathematica a NCSS. Hlavním přínosem práce je spojení teoretické a praktické části v daných softwarech, které v čase psaní nebyly v české, respektive slovenské literatuře podobným způsobem propojené. Klíčová slova: časová řada, autokorelační metody, dekompoziční metody, Wolfram Mathematica Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)The goal of this bachelor thesis is to give a basic theoretical background for working with time series with the usage of autocorrelation and decomposition methods, as well as to apply these methods on real data in selected software. The interpretation of the results is closely related to the comparison of advantages and disadvantages of the methods. We have used the software Wolfram Mathematica and NCSS. The main contribution of the thesis is the connection of both theoretical and practical approach, which was not performed similarly in Czech or Slovak literature in the time of elaborating the thesis. Keywords: time series, autocorrelation methods, decomposive methods, Wolfram Mathematica Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Department of Probability and Mathematical StatisticsKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikyMatematicko-fyzikální fakultaFaculty of Mathematics and Physic