Estimation de la demande avec des données de panel

Document de travail Corela ; 05-03 Diffusion du document : INRA Etablissement d'Economie et Sociologie rurales 65 boulevard de Brandebourg 94205 Ivry Cedex (FRA) 05-03Les auteurs adaptent aux données de panel l'estimateur des moindres carrés linéaires itérés de Blundell et Robin (1999). Ils montrent qu'il est convergent lorsque la dépense totale et les résidus de la régression sont corrélés en raison, soit de leur détermination simultanée, soit de la présence d'hétérogénéité inobservée. Ils proposent des tests séparés pour ces deux effets. Des simulations de Monte Carlo sont ensuite réalisées et l'estimateur est appliqué à des données issues d'un panel français de consommation