Statistical investigation of Baltic stock exchanges indexes

Darbe apžvelgiamos OMX Baltijos šalių vertybinių popierių (VP) rinkos akcijų indeksų sudarymo ir skaičiavimo taisyklės, bei pagrindiniai metodai: binominis ir finansinių laiko eilučių modeliai. Šie modeliai skirti prognozuoti akcijų kainos ar indekso reikšmės pokyčius. Binominis modelis ir penki laiko eilučių modeliai praktiškai bus pritaikomi OMX Vilniaus visų akcijų grąžos indekso prognozavimui. Be prognozavimo, dar bus atliekamas pradinių duomenų glodinimas, statistinis tyrimas, koreliacijos koeficientų analizė. Siekiama išnagrinėti OMX Baltijos šalių lyginamojo indekso ir OMX Vilniaus indekso sudėtį. Tai daroma, kad lengviau būtų suprasti indeksus, jų pokyčius, ir kad prognozavimas duotų kuo geresnių rezultatų.This work is an overview of OMX Baltic securities market and the calculation of the rules, and basic methods of binomial and financial time series models. These models predict the stock price or index value changes. Binomial model and the five time series models will be adapted in practice for the OMX Vilnius securities market stock index forecasting. Without forecasting, will be carried out the initial data anti-aliasing, a statistical study, the analysis of the correlation coefficients. The aim is, to consider the comparative OMX Baltic index and OMX Vilnius Index composition. This is done to make it easier to understand the index, their changes, and that the forecast would bring best results.Vytauto Didžiojo universiteta