The research of Credit risk dependence on macroeconomic factors in banking system of Lithuania

Kredito rizikos nuostoliai ypatingai pastebimi ekonomikos nuosmukio periodu. Todėl mokslinėje literatūroje vis dar ieškant atsakymo į klausimą, kaip makroekonominė aplinka įtakoja kredito riziką, šio darbo tikslas yra įvertinti Lietuvos bankų sistemos kredito rizikos priklausomybę nuo makroekonominės aplinkos veiksnių. Pirmoje darbo dalyje yra analizuojama kredito rizikos samprata, vertinimo metodai, vidinių ir išorinių veiksnių daroma įtaka. Antroje darbo dalyje, atlikus Lietuvos bankų sistemos kredito rizikos analizę, yra parengiama Lietuvos bankų sistemos kredito rizikos priklausomybės nuo makroekonominių veiksnių tyrimo metodologija. Trečioje darbo dalyje pristatomi makroekonominiai veiksniai, įtakojantys ir neturintys įtakos Lietuvos bankų sistemos patiriamai kredito rizikai. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad makroekonominė aplinka reikšmingai įtakoja Lietuvos bankų sistemos kredito riziką, ypatingai nefinansinių įmonių įsipareigojimų nevykdymo atžvilgiu. Didžiausia įtaka kredito rizikai pasižymi palūkanų normos pokyčiai, BVP kitimo tendencijos, eksporto apimtys, nedarbo lygis bei akcijų indekso pokyčiai, o tokie veiksniai kaip infliacija ar valiutos kursas nedaro jokios įtakos Lietuvos bankų sistemos kredito rizikai.Theoretically analysing macroeconomic environment influence on credit risk, especially in the period of economic downturn, the object of this paper is to evaluate the credit risk dependence on macroeconomic factors in banking system of Lithuania. The first part of the paper describes the conception and evaluation of credit risk, the influence of particularly external factors. The second part of the paper defines analysis of credit risk and research methodology of credit risk dependence on macroeconomic factors. The third part of the paper evaluate the macroeconomic factors that influence, or have no influence on credit risk in banking system of Lithuania. The research showed that macroeconomic environment has significant influence on credit risk in Lithuania, in regard to default of non-financial enterprises. Change in interest rates, GDP, export, unemployment and Stock market index have the main influence, while inflation and exchange rate have no influence on credit risk in banking system of Lithuania.Vytauto Didžiojo universiteta