ANALISIS PENGARUH DAY OF THE WEEK EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM PADA BURSA EFEK JAKARTA PERIODE JANUARI 2014 SAMPAI DENGAN DESEMBER 2014

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh hari perdagangan terhadap return saham di Bursa Efek Jakarta. Terdiri dari 241 hari perdagangan yang masuk dalam LQ45 selama periode Januari - Desember 2014. Metode Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis meliputi Analysis of Variance (ANOVA), One Way ANOVA dengan melihat nilai siginfikansi pada tabel Test of Between-Subjects Effects dan Multiple Comparisons pada Turkey HSD Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hari perdagangan saham tidak berpengaruh terhadap return saham dan tidak terdapat perbedaan return saham LQ45 pada setiap hari perdagangan