PENGARUH INDIKATOR KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK INDONESIA.

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia, menganalisa tentang pengaruh indikator krisis keuangan global terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) periode September 2008 – Maret 2009. Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui variabel indikator krisis global manakah yang berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia dan berapa besar tingkat pengaruh atau signifikansinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, bank Indonesia dan Media cetak. Analisis data yang dilakukan adalah analisis statistik regresi linier berganda dan analisis uji F, Uji t, dan Uji determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh yang paling besar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan adalah persentase volume perdagangan dengan nilai sebesar 0,778. Dengan persamaan regresi berganda sebagai berikut : IHSG = - 0,491+ 0,633 Nilai Tukar Rupiah/US$ +1,822 Tingkat Suku Bunga SBI -0,0459 Volume Perdagangan +1,341 Inflasi +0,324 Indeks saham Sektor Keuangan, dan secara bersama-sama memberikan sumbangan dalam mempengaruhi tingkat Indeks Harga Saham Gabungan dengan nilai R2 sebesar 0.482. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel indikator krisis keuangan global (Nilai Tukar Rupiah/US$, Tingkat Suku Bunga SBI, Volume Perdagangan, Inflasi dan Indeks Saham Keuangan) berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG