INTEGRAÇÃO ESPACIAL E CAUSALIDADE DE PREÇOS NO MERCADO BRASILEIRO DE BOI GORDO: RESULTADOS PRELIMINARES

Este trabalho tem o objetivo de analisar os dados de séries de preços nos mercados de boi gordo nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, e desta forma verificar se os mesmos são estacionários ou não estacionários. Para isso, utilizou-se o Teste de Dickey-Fuller Aumentado que tem como objetivo verificar a presença de raiz unitária. Através de análises de séries de preços do período de janeiro de 1994 a dezembro de 2004, verificou-se, que o teste aplicado com equações com tendência, apresenta todas as séries de dados como não estacionárias. O mesmo resultado foi obtido nas equações sem intercepto e sem tendência. Já nas equações com intercepto e com tendência, apenas a série de preços de Mato Grosso do Sul apresentou-se não estacionária. Todas as análises foram feitas a 1% e em nível. Estes resultados são importantes, pois com eles é possível através do Teste de Johansen e Teste de Causalidade de Granger, verificar se existe co-integração entre os mercados estudados, e aferir a transmissão de preços, e assim, podem-se criar mecanismos que ajudem o comprador de commodities agropecuário a analisar o mercado com maior segurança, auxiliando na tomada de decisões