Analisis portofolio sektor ekonomi pada segmen menengah dan segmen kecil di pt.bank xyz

Penyaluran kredit merupakan investment decision dalam bisnis perbankan. Oleh sebab itu konsep “ high risk high return” menjadi fokus perbankan dalam mengelola kredit. Penelitian ini dilakukan di salah satu bank pemerintah di Indonesia yang mempunyai target meningkatkan penyaluran kredit di segmen menengah dan kecil. Single Index Model digunakan untuk mencari komposisi optimal dari sektor ekonomi. Model ini memberikan rekomendasi sektor ekonomi yang masuk ke dalam portofolio atas dasar Excess Return to Beta yang merupakan selisih antara tingkat return berupa pendapatan bunga dengan return aset bebas risiko (SBI) dibagi dengan beta sektor ekonomi itu sendiri. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kinerja portofolio sektor ekonomi dan pembentukan portofolio optimal segmen menengah dan kecil di PT. Bank XYZ. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kasus tentang analisis terhadap risiko dan return serta kinerja portofolio kredit sektor ekonomi dari segmen menengah dan kecil. Hasil analisis tersebut, selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan pembentukan portofolio optimal sektor ekonomi. Data diperoleh dari posisi portofolio kredit bulanan di segmen menegah dan kecil di PT. Bank XYZ selama tahun 2009 – 2013 berupa penyaluran kredit langsung di kedua segmen tersebut baik dalam bentuk rupiah maupun USD (yang telah dikonversi dengan kurs rupiah pada saat itu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2009 -2013, kinerja portofolio sektor ekonomi di segmen menengah mempunyai return realisasi portofolio sebesar 0.8483 % sudah mendekati target yang ditetapkan sebesar 0.9216 % pada tingkat risiko 0.2110 %. Sedangkan pada segmen kecil return realisasi portofolio sebesar 0.3470 %, masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 1.2918 % pada tingkat risiko yang hampir sama sebesar 0.2171 %. Portofolio optimal yang direkomendasikan dengan menggunakan pendekatan Single Index Model adalah sektor ekonomi jasa dunia usaha (19.68 %), listrik, gas dan air (11.82 %), perdagangan (20.31 %), pertanian (17.15 %) transportasi (16.27 %) serta pertambangan (14.77 %). Expected Return yang dihasilkan menjadi sebesar 1.4242 % pada tingkat risiko 0.0562 % pada segmen menengah. Rekomendasi pada segmen kecil adalah sektor listrik, gas dan air (24.28 %), konstruksi (17.13 %), transportasi (14.54 %), industri pengolahan (13.54 %), perdagangan (10.62 %), pertambangan (10.44 %), pertanian (9.46 %). Expected return sebesar 1.7641 % pada tingkat risiko 0.0998 %. Rekomendasi pada kedua segmen tersebut menghasilkan tingkat return dan risiko yang lebih baik dibanding portofolio existing