Forecasting the foreign exchange market using the modified G(ARCH) model

В статье приводится сравнительный анализ существующих моделей прогнозирования цен на валютном рынке. Авторами предлагается усовершенствованная модификация модели, наиболее подходящей для прогнозирования поведения валютной пары EUR/USD. Расчет выполняется разработанным программным средством, осуществляющим обработку и анализ введенных параметров временного ряда. The article provides a comparative analysis of existing models for forecasting prices in the foreign exchange market. The authors propose an improved modification of the model that is most suitable for predicting the behaviour of the EUR / USD currency pair. The calculation is performed by the developed software tool that processes and analyses the entered parameters of the time series