Monday Effect Dan Friday Effect Pada Return Saham Uji Beda Perusahaan LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya Monday effect dan Friday effect pada perdagangan saham, serta untuk mengetahui perbedaan return saham yang terjadi pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data return harian saham perusahaan-perusahaan yang masuk dalam LQ 45 periode bulan Februari 2018 sampai dengan Januari 2019 yaitu berjumlah 13 perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data penelitian ini menggunakan metode independent sample t-test dan one sample t-test dengan menggunakan software SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode independent sample t-test, Monday effect dan Friday effect terjadi. Sedangkan dengan metode one sample t-test terdapat perbedaan yang signifikan antara hari Senin sampai dengan hari Jumat