Insurer's optimal reinsurance problem

Celem pracy jest znalezienie optymalnej strategii reasekuracyjnej i inwestycyjnej, która maksymalizuje oczekiwaną użyteczność nadwyżki finansowej ubezpieczyciela.Stosując teorię sterowania stochastycznego dla procesów skokowych i twierdzenie Hamilton'a-Jacobi'ego-Bellman'a zostaje rozwiązany problem optymalnej strategii inwestycyjno-reasekuracyjnej, dla różnych typów składek reasekuracyjnych oraz znaleziona odpowiednia funkcja wartości.This paper consider insurer's optimal reinsurance and investment policy problem, which maximizes the expected utility of the terminal wealth. By applying stochastic control theory of jump diffusion and a Hamilton-Jacobi-Bellman equation, the corresponding value function and the optimal reinsurance-investment policy problem for different type of reinsurance premiums are solved