Pricing problems of financial derivatives in incomplete two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model.

Niniejsza praca przedstawia problem wyceny instrumentów pochodnych w niezupełnym dwuwymiarowym modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina, który jest uogólnioną wersją klasycznego modelu Coxa-Rossa-Rubinsteina. W rozdziale pierwszym zawarto podstawowe definicje i twierdzenia matematyki finansowej. Natomiast w rozdziale drugim opisano model Coxa-Rossa-Rubinsteina. Ostatni rozdział w całości poświęcono dwuwymiarowego modelowi Coxa-Rossa-Rubinsteina. Bazując na odpowiednich twierdzeniach pokazano, że model ten jest wolny od arbitrażu i niezupełny.This Master thesis was described pricing problems of derivative securities in incomplete two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model.The subject of the research is two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model, which is generalized version of classical the Cox-Ross-Rubinstein model. In the first chapter was presented basic definitions and theorems from financial mathematics. When the second was described the Cox-Ross-Rubinstein model. The last chapter was entirely devoted to two-dimensional the Cox-Ross-Rubinstein model. Based on suitable theorems was showed that this model is arbitrage-free and incomplete