Modellering og risiko i uføreporteføljer

Utgangspunktet var å bruke uføremodellering fra historisk data fra SpareBank 1 sitt livsforsikringsselskap og knytte dette til sosioøkonomiske forklaringsvariabler. Hovedmålet var å komme frem til en modell som kunne brukes til anslag av nåverdi og beste estimat for nye porteføljer. Dette er gjennomført via Cox Regresjon som kombineres med vanlige aktuarielle uføreberegninger. Det er stor usikkerhet i slike anslag når historisk data er av begrenset størrelse og dette er demonstrert gjennom bootstrap-type simuleringer. Problemstillingen har krevd omfattende programmering som er dokumentert i Appendiks D. Opprinnelig var det meningen å sammenligne resultatene fra Cox Regresjon med to tilnærmelser som hadde blitt brukt av SpareBank 1, av praktiske årsaker ble dette droppet. Men den ene av de to metodene via generaliserte lineære modeller er gjengitt i Appendiks C