Impact of Emotions in Newspaper Articles on Abnormal Stock Returns

Tato diplomová práce je zaměřena na predikci abnormálních akciových výnosů za pomocí analýzy sentimentu. Po teoretickém shrnutí současných přístupů k predikci akciových výnosů je vysvětlena samotná analýza sentimentu. Následně je proveden sběr a zpracování dat k analýze sentimentu z novinových článků. Pomocí regresní analýzy je posouzena závislost mezi sentimentem vyjádřeným v novinových článcích a vývojem cen akcií na kapitálových trzích.This thesis is focused on prediction of abnormal stock returns using sentiment analysis. After the theoretical summary of the current approaches to the prediction of stock returns, the sentiment analysis itself is explained. Subsequently, data collection and processing is performed to sentiment analysis from newspaper articles. The regression analysis assesses the dependence between sentiment expressed in newspaper articles and the evolution of stock prices on the capital markets.Fakulta ekonomicko-správníStudentka přednesla téma své DP ''Vliv emocí v novinových článcích na abnormální akciové výnosy'', podnět vedoucího DP: 1. V rámci obhajoby diskutujte omezení zvolených slovníkových metod. Studentka na podnět reagovala. Otázky oponentky DP: 1.Studentka v práci využívala slovníky od třech autorů. Který z těchto slovníků vykazoval nejlepší výsledky pro predikci abnormálních výnosů? 2.Mohou abnormální výnosy vytvářet u investorů pocit rychlého a snadného zbohatnutí za podpory sentimentu na sociálních sítích? Studentka na otázky reagovala.Dokončená práce s úspěšnou obhajobo