[[abstract]]本研究針對銀行資本緩衝與經營風險間關聯性,並加入巴塞爾資本協定三(Basel III)所提出的逆景氣循環資本緩衝制度的概念,藉此探討景氣循環對資本緩衝與營運風險的影響。透過聯立方程部分調整模型的建立,以系統性一般動差法(System GMM)對2008年第一季至2012年第四季之動態追蹤資料進行實證研究。實證分別以Z-Score與逾放比率作為衡量銀行經營風險分析指標,我們發現不論以任一個經營風險指標來估測資本緩衝與風險間調整皆呈現非顯著之負向關係,但資本緩衝與景氣循環之間皆呈現顯著之負向關係,間接呼應了巴塞爾銀行監管委員會所提出的抗景氣循環資本緩衝制度的必要性,銀行收入的波動度也對資本緩衝呈現顯著負向關係,因此,不宜使銀行收入波動度過大。在經營風險方面,收入多角化與放款多角化有助降低逾放比率;淨穩定資金比率對逾放比率呈負向顯著關係,表示此比率有存在之必要性;而資本緩衝對Z-Score呈顯著的負向關係,代表資本緩衝的增加能幫助銀行降低破產的機率。[[abstract]]The research aims on the relationship between the capital buffer of the banks and operational risk and adds the concept of the countercyclical capital buffer system in Basel III in order to investigate the influence of business cycle to capital buffer and operational risk By building up simultane...
Узагальнено нові вимоги Базельського комітету з питань банківського нагляду (Базель ІІІ) щодо капіта...
影響公司發生危機的原因一直是學術界探討課題,過去文獻多從財務變數及股東公司治理的角度切入,但債權人亦是公司治理中重要的一環,卻鮮少被納入討論,故本研究除了包含過往文獻既有的財務變數及股東公司治理的變數...
Узагальнено нові вимоги Базельського комітету з питань банківського нагляду (Базель ІІІ) щодо капіта...
[[abstract]]本研究從銀行多角化經營的角度出發,並加入Basel III對流動性管理的規範指標,藉此探討金融機構多角化經營與流動性創造對資本緩衝與營運風險的影響。透過聯立方程部分調整模型的建...
[[abstract]]現今金融業經營環境詭變,衍生性金融商品及業務多樣化並複雜化,隨即引發作業風險的可能性大幅提升,鑑此巴塞爾銀行監理委員會在新巴塞爾資本協定中,建議除信用與市場風險外,將作業風險納...
[[abstract]]新巴塞爾資本協定之相關規定,促使本國銀行透過內部信用評等模型的建置,有效區分授信戶的風險等級,以降低銀行自有資本的計提,並提供企業預警,作為授信准駁、風險訂價、資產品質監控的基...
[[abstract]]本文研究景氣循環與監理制度對中國銀行業之緩衝資本、風險與績效的影響。探討中國銀行業的緩衝資本與景氣循環是否呈負相關?中國銀行業的緩衝資本對資本監管變化有多敏感?中國銀行業的緩衝...
[[abstract]]為因應瞬息萬變的金融市場並創造公平競爭環境,巴塞爾委員會於1988年公佈巴塞爾資本協定,藉以規範國際型銀行資本適足率應至少達到8%之標準,以維持適當資本水準。為提高資本協定之風...
[[abstract]]隨著國內金融機構經營環境演變以及業務日趨龐雜,使得金融機構與監理機關都已意識到作業風險管理對於金融機構的重要性。由於作業風險與日常營運活動息息相關,不論是發生頻率高、損失嚴重性...
系統編號: PF10406-2801計畫編號: MOST104-2410-H343-001執行機構: 南華大學財務金融學系研究期間: 10408~10507[[abstract]]銀行競爭對銀行風險的...
[[abstract]]由於經濟限制的放寬及經濟結構的愈趨複雜,使得信用風險管理的觀念日漸重要,信用衍生性金融商品因此應運而生。信用衍生性金融商品主要是將信用風險獨立出來並加以包裝出售,透過市場機制的...
У статті розглянуто критерії оцінки ризиків у системі «банк-клієнт» у контексті протидії легалізаці...
[[abstract]]自2007 年8 月起,美國之次級房貸、雷曼兄弟破產、國際債券等危機引爆本 次金融危機後,迅速擴散蔓延至世界各地,引發全球金融危機。金融風暴後,世 界各國和國際組織體悟到「...
[[abstract]]本研究主要目的在於探究國內銀行因經營型態或商品之多元化而造成其收入結構的改變進而影響銀行之風險。研究範圍以2000年至2007年間國內47家銀行資料進行實證分析,探討銀行之非利...
[[abstract]]2008年9月雷曼兄弟宣告破產,造成全球金融市場產生巨大的衝擊。許多學者以此危機事件為研究樣本,探討這次金融危機事件發生的原因及後續應改進的政策。本研究假設市場只有兩投資標的且...
Узагальнено нові вимоги Базельського комітету з питань банківського нагляду (Базель ІІІ) щодо капіта...
影響公司發生危機的原因一直是學術界探討課題,過去文獻多從財務變數及股東公司治理的角度切入,但債權人亦是公司治理中重要的一環,卻鮮少被納入討論,故本研究除了包含過往文獻既有的財務變數及股東公司治理的變數...
Узагальнено нові вимоги Базельського комітету з питань банківського нагляду (Базель ІІІ) щодо капіта...
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Узагальнено нові вимоги Базельського комітету з питань банківського нагляду (Базель ІІІ) щодо капіта...