Pareto Distribution in Insurance and Reinsurance

Předmětem diplomové práce "Paretovo rozdělení v pojištění a zajištění" je aplikace tohoto rozdělení v modelování individuálních škod v neživotním pojištění, při výpočtu zajistného v neproporcionálním zajištění a při simulaci extrémních škod. Teoretický základ, který je nutnou součástí pro pochopení celé problematiky, je doplněn o praktické ukázky jednotlivých metod s využitím softwarových programů MS Excel a Statgraphic Centurion XV.The subject of the Master Thesis "Pareto Distribution in Insurance and Reinsurance" is the application of the distribution in modeling of individual losses in non-life insurance, in determining net premium in case of non-proportional reinsurance and in simulation of extreme losses. The theory is complemented by demonstrations of applications using MS Excel spread sheet and statistical software package Statgraphics Centurion XV.Ústav matematiky a kvantitativních metodNázev práce: Paretovo rozdělení v pojištění a zajištění. Cílem práce je teoreticky vysvětlit význam, výhody a problémy využití Paretova rozdělení při modelování výšky individuálních pojistných plnění, s důrazem na dobrý model nejvyšších hodnot a využití těchto modelů při stanovení pojistného a zajistného a ukázat aplikaci na reálných datech. Otázka 1.: Vysvětlete tvrzení: Pravděpodobnost nejvyšších hodnot při Paretova rozdělení pojistných plnění konverguje k nule pomaleji.?Otázka 2.: Co znamená, že Kolmogorov-Smirnovův test má vetší sílu než Pearsonův chi2 test dobré shody?Otázka 3.: Hodnota OP a priority a vychází z minulého škodního průběhu. Neuvažuje se o jejich úpravě o inflaci nebo o index spotřebitelských cen