Комплексний облік тенденцій і факторів при розрахунку валютного курсу можливий на основі імітаційних моделей. Одна з перших моделей для аналізу вартості національної валюти була розроблена Дж. Норрісом і М. Евансом. У їх моделі валютний курс є частиною загальної імітаційної моделі розвитку основних макроекономічних показників країни та її основних зовнішньоекономічних партнерів
Abstract: В статье временная структура процентных ставок оценивается и прогнозируется с ис...
В статье приводится сравнительный анализ существующих моделей прогнозирования цен на валютном рынке...
Changes in exchange rates may be so great that the problem of estimating the currency risk and minim...
[[abstract]]本文針對亞洲地區日本、南韓、新加坡及台灣等四個主要國家兌美元之週平均匯率以移動估計的方法進行分析預測,比較兩狀態馬可夫轉換模型與ARMA 模型之優劣。實證結果發現各國貨幣在不同...
本研究提出UIP、PPP、 MF、TR及TRa五種匯率預測模型,以新台幣兌美元即期匯率、遠期匯率進行避險準確率及避險成效的實證分析。資料期間為1996年12月到2012年10月的新台幣兌美元即期匯率月...
This article is devoted to assortment methods for realization the system of time series prediction. ...
現有匯率實證文獻發現,組合各匯率模型預測表現有其優越性。本文欲深入探討為何組合預測會有效? 而其有效資訊為何並如何運用該信息?本文利用 Liu and Kuo (2013)的計量架構回答上述問題。我們...
Досліджено концептуальні засади побудови інформаційних систем для аналізу динаміки зміни та прогнозу...
В даній статті проведено огляд особливості статистичного дослідження динаміки валютних курсів в Укра...
In this article multiple Machine Learning algorithms have been analyzed in terms of currency rate fo...
為了探討理性預期下小型開放經濟實質匯率波動的來源,本文提出「理性預期結構性VAR模型」的分析方式。一個外生干擾除了對實質匯率有著理論上的直接影響,它也可能會對預測自己和其他的外生變數有幫助,因此產生各...
Методы интеллектуального анализа данных возможно использовать во многих отраслях, в частности, в эко...
У статті розкрито поняття валюти та валютного ринку. Проаналізовано динаміку валютного курсу в Украї...
本文嘗試以合成經驗模態解構法為基礎建立前饋型類神經網路以對匯率進行預測。首先將原始匯率價格時間序列取自然對數並一階差分, 然後利用EEMD 方法將序列拆解成為數個不同頻率的本質模態函數(IMF)。接著...
Changes in exchange rates may be so great that the problem of estimating the currency risk and minim...
Abstract: В статье временная структура процентных ставок оценивается и прогнозируется с ис...
В статье приводится сравнительный анализ существующих моделей прогнозирования цен на валютном рынке...
Changes in exchange rates may be so great that the problem of estimating the currency risk and minim...
[[abstract]]本文針對亞洲地區日本、南韓、新加坡及台灣等四個主要國家兌美元之週平均匯率以移動估計的方法進行分析預測,比較兩狀態馬可夫轉換模型與ARMA 模型之優劣。實證結果發現各國貨幣在不同...
本研究提出UIP、PPP、 MF、TR及TRa五種匯率預測模型,以新台幣兌美元即期匯率、遠期匯率進行避險準確率及避險成效的實證分析。資料期間為1996年12月到2012年10月的新台幣兌美元即期匯率月...
This article is devoted to assortment methods for realization the system of time series prediction. ...
現有匯率實證文獻發現,組合各匯率模型預測表現有其優越性。本文欲深入探討為何組合預測會有效? 而其有效資訊為何並如何運用該信息?本文利用 Liu and Kuo (2013)的計量架構回答上述問題。我們...
Досліджено концептуальні засади побудови інформаційних систем для аналізу динаміки зміни та прогнозу...
В даній статті проведено огляд особливості статистичного дослідження динаміки валютних курсів в Укра...
In this article multiple Machine Learning algorithms have been analyzed in terms of currency rate fo...
為了探討理性預期下小型開放經濟實質匯率波動的來源,本文提出「理性預期結構性VAR模型」的分析方式。一個外生干擾除了對實質匯率有著理論上的直接影響,它也可能會對預測自己和其他的外生變數有幫助,因此產生各...
Методы интеллектуального анализа данных возможно использовать во многих отраслях, в частности, в эко...
У статті розкрито поняття валюти та валютного ринку. Проаналізовано динаміку валютного курсу в Украї...
本文嘗試以合成經驗模態解構法為基礎建立前饋型類神經網路以對匯率進行預測。首先將原始匯率價格時間序列取自然對數並一階差分, 然後利用EEMD 方法將序列拆解成為數個不同頻率的本質模態函數(IMF)。接著...
Changes in exchange rates may be so great that the problem of estimating the currency risk and minim...
Abstract: В статье временная структура процентных ставок оценивается и прогнозируется с ис...
В статье приводится сравнительный анализ существующих моделей прогнозирования цен на валютном рынке...
Changes in exchange rates may be so great that the problem of estimating the currency risk and minim...