Dynamisk overlevelsesmodellering- Anvendt på norske levetidsdata

Modellering av befolkningslevetid vil si å tilpasse en matematisk modell som skal forklare levetiden i en populasjon på en best mulig måte. Det ene målet med denne oppgaven var å sammenligne to levetidsmodeller sin tilpasning til norske levetidsdata. Det andre målet var å anvende modellene til beregninger innen pensjonsforsikring. Levetiden for kvinner og menn har endret seg betraktelig i Norge etter den andre verdenskrig. Dette har medført at man har fattet interesse for nye modeller for å forklare dette på. I denne oppgaven har jeg benyttet historiske data fra perioden 1950 til 2006 for å tilpasse modellene. Den fremtidige levetidsutviklingen er for begge modellene blitt analysert ved hjelp av Monte-Carlo simulering. Ved å ta hensyn til at levetiden i fremtiden kan endre seg, var jeg interessert i å analysere hvilke følger det fikk for avsetningen til en pensjonskasse. I tillegg kunne jeg se hvilken forskjell det fikk for avsetningene at jeg brukte ulike levetidsmodeller som utgangspunkt for de forsikringstekniske beregningene. I denne analysen benyttet jeg den samme pensjonskassen for begge modellene. Jeg antok at medlemsbestanden i pensjonskassen og renten var konstant, gjennom hele fremskrivingsperioden. Ved bare å se på utviklingen i levetiden for medlemsbestanden kunne jeg avgjøre de økonomiske konsekvensene som kun var knyttet til denne risikoen. Det viste seg at det forventede nivået og usikkerheten til de fremtidige forpliktelsene var svært modellavhengig