Design and Optimization of Automated Trading System

Diplomová práca za zameriava na problematiku automatických obchodných systémov (AOS) na obchodovanie na devízových trhoch. Popisuje teoretické základy finančných trhov, prístupy k technickej analýze a problematiku tvorby AOS. Výstupom práce je portfólio dvoch automatických obchodných systémov na obchodovanie najlikvidnejších menových párov. Proces vývoja automatického obchodného systému ako aj jeho praktické zavedenie do prevádzky firmy Spartacus s.r.o. je spracovaný formou projektovej dokumentácie. V projektovej dokumentácii je zaznamenaný výber potrebných hardwarových komponentov, ich montáž a zabezpečenie plynulej prevádzky, ako aj voľba a inštalácia potrebných softwarových prostriedkov. V rámci prostredia Adaptrade Builder bol znázornený proces vývoja stratégií a následne uvedené charakteristiky, výkonnosť, ako aj graf znázorňujúci vývoj účtu v čase. Vybrané portfólio stratégii bolo testované v platforme MetaTrader a v závere práce je ponúknuté zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a vyvodený celkový záver.This thesis focuses on automated trading systems for foreign exchange markets. It describes theoretical background of financial markets, technical analysis approaches and theoretical knowledge about automated trading systems. The output of the thesis is set of two automated trading systems built for trading the most liquid currency pairs. The process of developing automated trading system as well as its practical start up in Spartacus Company Ltd. is documented in the form of project documentation. The project documentation captures choosing necessary hardware components, their installation and oricess of ensuring smooth operation, as well as the selection and installation of the necessary software resources. In the Adaptrade Builder enviroment there has been shown the process of developing strategies and consequently theirs characteristics, performance, as well as a graph showing the evolution of the account at the time. Selected portfolio strategy has been tested in the MetaTrader platform and in the end of the thesis is offered assessing achievements and draw an overall conclusion.