Prediksi Pergerakan Harga Saham dengan Metode Support Vector Machine (SVM) Menggunakan Trend Deterministic Data Preparation ( Studi Kasus Saham Perusahaan PT Astra International Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Indosat Tbk )

Tujuan penelitian ini adalah memprediksi pergerakan harga saham pada tiga perusahaan yaitu PT Astra International Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Indosat Tbk. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga saham yaitu Support Vector Machine (SVM). Pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan sebagai inputan model, pendekatan pertama untuk inputan data diperoleh dari perhitungan sepuluh indikator parameter teknik menggunakan data trading (open, high, low, dan close prices) sedangkan pendekatan kedua fokus pada menyatakan hasil perhitungan menggunakan sepuluh indikator parameter teknik menjadi trend deterministic data preparation. Pada penelitian ini menggunakan data historis dari setiap perusahaan dari 2011 sampai 2017. Data ini digunakan untuk mempelajari pola yang pada akhirnya dapat memprediksi pergerakan harga saham dari setiap perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan tingkat akurasi menggunakan inputan perhitungan indikator parameter teknik dari masing-masing perusahaan PT Astra International Tbk 60%, PT Garuda Indonesia Tbk 56%, PT Indosat Tbk 61%. Sedangkan tingkat akurasi menggunakan trend deterministic data preparation yaitu 52,06%, 55,52%, 52,06%