Regresi Linier Lancung Dalam Analisis Ekonomi: Suatu Tinjauan Dengan Satu Studi Kasus Di Indonesia

ABSTRACT Sejak pertengahan zahun 1970-an, permasalahan regresi lancung (spurious regression) telah kembali menjadi sorotan para pakar ekonometrika. Girl utama adanya regresi lancung (semrawut) ini ditunjukkan oleh tidak diamatinya perilaku data melalui uji stasioneritas, misalnya, dan oleh apa yang disebut "sindrom R2". Yang disebut terakhir ini sering membuat pengamat terkecoh oleh nilai koefisien determinasi yang begitu meyakinkan tetapi kurang rnemperhatikan uji diagnostik regresi tersebut, khususnya uji otokorelasi. Akibatnya koefisien regresi penaksir tidak efisien, prediksi akan bias dan uji baku statistik menjadi tidak sahib. Tulisan ini bermaksud mengetengahkan beberapa kemungkinan terjadinya regresi lancung dan cars pencegahannya. Dalam tulisan ini untuk mendukung rnaksud ini digunakan satu studi kasus impor barang di Indonesia. Basil studi menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam studi empiris tidak stasioner dan perlu dideferensi pertama untuk memperoleh data yang stasioner. Di samping itu untuk mencegah adanya regresi lancung, pembentukan model dinamis memang merupakan langkah yang perlu dilakukan. Selanjutnya dengan memperhatikan perilaku data nampaknya model koreksi kesalahan (error correction model) dapat dipakai sebagai salah satu model dinamis impor barang di Indonesia. Kata Kunci.: ekonomi - keadaa