Analisis Perbandingan Kinerja Portofolio Optimal Saham Indeks Sri-Kehati Dan Indeks Lq45 Periode 2010-2014

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukkan portofolio optimal dan untuk mengetahui kinerja portofolio saham antara SRI-Kehati dan LQ45. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana SRI-Kehati dan LQ45 sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari saham yang terdaftar di SRI-Kehati dan LQ45 tahun 2010-2014. Metodologi yang digunakan dalam pembentukkan portofolio optimal adalah Single Index Model, dan pengukuran kinerja menggunakan tiga indeks, yaitu indeks Sharpe, indeks Treynor dan indeks Jensen. Hasil dari penelitian ini menemukan kombinasi portofolio optimal saham SRI-Kehati terdiri dari 12 saham dan LQ45 terdiri dari 14 saham. Portofolio saham LQ45 memiliki kinerja lebih baik dibandingkan portofolio saham SRI-Kehati