Analisis pengaruh faktor fundamental dan resiko pasar terhadap return saham yang terdaftar di Jakarta Islamic index

Penelitian ini memiliki tujuan, Menganalisis pengaruh Faktor Fundamental dan Resiko Pasar (Debt To Equity Ratio, Earning Per share, Tukar Rupiah/US$) dan Beta Saham terhadap return saham secara simultan, Menganalisis pengaruh Faktor Fundamental dan Resiko Pasar (Debt To Equity Ratio, Earning Per share, Tukar Rupiah/US$) dan Beta Saham terhadap return saham secara parsial. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia pada perusahaan yang masuk kategori JII. Pemilihan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang listed di JII pada tahun amatan 2005 sampai dengan 2009 dengan menggunakan perhitungan waktu per tahun di perusahaan JII berdasarkan laporan keuangan pada tahun 2005-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan pada variabel DER (Debt To Equity Ratio), EPS (Earning Per Share), Nilai Tukar Rupiah dan Beta Saham terhadap Returm Saham. Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel EPS (Earning Per Share), Nilai Tukar Rupiah dan Beta Saham berpengaruh secara parsial terhadap return saham, sedangkan variabel yang tidak signifikan terhadap Return Saham adalah variabel DER (Debt To Equity Ratio). Pada penelitian ini ditemukan hasil analisa variabel yang paling dominan adalah Beta Saham. Hasil koefisien determinasi sebesar 77,9%, hal ini berarti kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen sebesar 77,9%, sedangkan sisanya 22,1% dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak termasuk kedalam analisis regresi ini