Add to ORKG如何建構績效良好的投資組合一直是學界以及業界不斷研究的議題。以財務理論上來說，平均數-變異數投資組合法可說是建構投資組合一個基本的方法，但實際上它的表現受到諸多限制。例如當資產數目增加的情況下，平均數-變異數投資組合法需要估計的模型參數會大幅增加，間接地估計誤差也跟著上升。本文使用範數懲罰函數，結合平均數-變異數投資組合法，來建構最小變異數投資組合。本文以全球股市為標的，利用擴大視窗的方式估計出最小變異數投資組合之權重，以建構最小變異數投資組合，並比較其他不同投資組合的績效表現，探討最小變異數投資組合在資產數目增加的情況下，施加範數懲罰函數後，是否較不施加任何限制之投資組合為更有效率的投資組合
本文提出一個新的混合整數線性規劃模型建立投資組合。這個模型所採用的風險函數為最大損失的絕對值，而不是一般常用的損失變異數。在給定的報酬水準下，模型尋找在觀測期間中最小的最大損失的投資組合，即為大中取小...
[[abstract]] 本文使用DCC-TGARCH模型探討國際股市(六個成熟市場及七個亞洲新興市場)系統風險不對稱的現象，即負面消息衝擊時產生之系統性波動大於正面消息之衝擊。研究時間由2005年...
[[abstract]]近年來，投資理財的知識與風氣漸漸普遍，投資人建立起利用投資組合來分散風險進行投資的觀念。然而投資人在投資外幣時，期望在預期報酬水準下使匯率風險達到最小。因此本研究目的在幫助投資...
本論文提出控制最差風險值與超越指數的雙目標投資組合最佳化模型，我們同時考慮兩種風險—指數追蹤的下方偏差(downside absolute deviation) 與最差風險值(worst-case v...
被動式管理是指共同基金採用追蹤市場指數或特定標的指數的投資策略，這類型的共同基金近年來廣受投資人的歡迎。其建構方式係從股票市場內選定少數代表性股票種類，希望利用少數股票種類即可代表被追蹤指數的整體績效...
碩士論文[[abstract]]日常我們作決策是在有限資源前提及限制條件下，從一個或數個最可行的方案，選擇出最佳解。而股票投資眾多的研究，無疑都是試圖找出可依循的市場規則，進而獲取更高的報酬及較低之風...
碩士論文[[abstract]]日常我們作決策是在有限資源前提及限制條件下，從一個或數個最可行的方案，選擇出最佳解。而股票投資眾多的研究，無疑都是試圖找出可依循的市場規則，進而獲取更高的報酬及較低之風...
投資者面對龐大的股票市場，希望選取少量的股票使如指數基金般達到追蹤市場的效果，傳統的作法是使用指數追蹤的技術，建立一組投資組合使得報酬率與市場報酬率的績效相同。本論文除了最小化指數追蹤的下方追蹤誤差，...
台灣現在已進入高齡化社會，該怎麼在退休前為自己累積一份財富為一重要議題，而以往許多研究都只針對不同類型資產進行資產配置分析，因此本研究便對於其中的股票進行投資組合的配置。首先透過個股篩選，利用基本...
論説(Article)わが国の株式市場において、政府要人の発言が市場動向に大きな影響を与える場合がある。そもそも市場関係者が発言内容を事前に予想し、それをコンセンサスとして株価に織り込んでいれば発言が...
本稿では，金融資産管理シミュレーション・ゲームを実施して得たデータを基に，家計の選択するポートフォリオの効率性について検証を行う。資産選択の効率性を論じる指標として，平均分散アプローチによって導出した...
[[abstract]]本文主要探討國際投資組合處於極端市場時之關聯性及其風險分散效益的變化。本研究利用投資組合的風險值(value at risk, VaR)以及分位數相關係數，估算出特定信心水準下...
[[abstract]]本研究以臺灣1994年至2006年的共同基金為樣本，由於臺灣允許外國資產管理公司來台設立分行或併購臺灣投信或與本國機構投資人共同出資成立投資信託公司來募集共同基金，因此，本研究...
卒業論文text近年の計算機性能の大幅な向上は大量データを扱うことを可能にし、それに伴い各種工学的手法を用いて株価予測の研究が行われてきた。しかし、従来研究はあまりに単一銘柄の予測に特化しすぎており、...
[[abstract]]本研究整理了有關於投資組合風險衡量模型的相關文獻，並在文獻中介紹四種不同風險衡量的投資組合模型，即均異模型、平均絕對偏差模型、下行風險模型、條件風險值模型，再從這四種模型中加入...
本文提出一個新的混合整數線性規劃模型建立投資組合。這個模型所採用的風險函數為最大損失的絕對值，而不是一般常用的損失變異數。在給定的報酬水準下，模型尋找在觀測期間中最小的最大損失的投資組合，即為大中取小...
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[[abstract]]近年來，投資理財的知識與風氣漸漸普遍，投資人建立起利用投資組合來分散風險進行投資的觀念。然而投資人在投資外幣時，期望在預期報酬水準下使匯率風險達到最小。因此本研究目的在幫助投資...
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碩士論文[[abstract]]日常我們作決策是在有限資源前提及限制條件下，從一個或數個最可行的方案，選擇出最佳解。而股票投資眾多的研究，無疑都是試圖找出可依循的市場規則，進而獲取更高的報酬及較低之風...
碩士論文[[abstract]]日常我們作決策是在有限資源前提及限制條件下，從一個或數個最可行的方案，選擇出最佳解。而股票投資眾多的研究，無疑都是試圖找出可依循的市場規則，進而獲取更高的報酬及較低之風...
投資者面對龐大的股票市場，希望選取少量的股票使如指數基金般達到追蹤市場的效果，傳統的作法是使用指數追蹤的技術，建立一組投資組合使得報酬率與市場報酬率的績效相同。本論文除了最小化指數追蹤的下方追蹤誤差，...
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[[abstract]]本研究整理了有關於投資組合風險衡量模型的相關文獻，並在文獻中介紹四種不同風險衡量的投資組合模型，即均異模型、平均絕對偏差模型、下行風險模型、條件風險值模型，再從這四種模型中加入...
本文提出一個新的混合整數線性規劃模型建立投資組合。這個模型所採用的風險函數為最大損失的絕對值，而不是一般常用的損失變異數。在給定的報酬水準下，模型尋找在觀測期間中最小的最大損失的投資組合，即為大中取小...
[[abstract]] 本文使用DCC-TGARCH模型探討國際股市(六個成熟市場及七個亞洲新興市場)系統風險不對稱的現象，即負面消息衝擊時產生之系統性波動大於正面消息之衝擊。研究時間由2005年...
[[abstract]]近年來，投資理財的知識與風氣漸漸普遍，投資人建立起利用投資組合來分散風險進行投資的觀念。然而投資人在投資外幣時，期望在預期報酬水準下使匯率風險達到最小。因此本研究目的在幫助投資...