Add to ORKG本研究探討美國次級房貸問題引發的全球金融危機對台灣股票與期貨市場流動性造成的影響，利用了四個流動性的衡量指標，以台灣股票集中市場與期貨市場中的股價指數期貨為實證對象，計算市場流動性的數值。實證結果發現，衡量指標較一致的顯示股票市場之流動性在全球金融危機發生時有變差的現象，期貨市場流動性則依不同估計方式有不一樣的結果，但臺股期貨與小型臺指期貨在金融危機發生時用不同指標衡量卻多指出其流動性為增加，有較一致的結論，金融危機使台股整體的現貨市場與連結大盤指數的期貨市場產生流動性反向變化之情形
過去研究在探討次貸風暴期間我國企業盈餘管理行為，在樣本的選取上均排除行業特性較特殊的銀行業，然而諸多研究均指出銀行業可能較一般產業有更強的盈餘管理動機，故本文旨在探討我國銀行業在次貸風暴期間，裁量性壞...
本研究主要探討次級房貸風暴前後美國、台灣與日本股市之間的關聯性，研究方法利用二元與三元BEKK模型，來檢視次級房貸風暴前後美國、台灣與日本股市之間訊息傳遞效果與波動外溢效果。實證結果顯示，比起日本股市...
[[abstract]]為驗證財務比率及公司治理變數有助於預測及解釋企業之財務危機，並領先發現地雷股，本研究以國內上市上櫃之公司為研究對象，研究期間為2000年1月至2008年12月，選取危機企業14...
[[abstract]]2007年7月美國次級房貸風暴的發生，影響全球經濟，造成2008年下半年度嚴重的全球金融危機，使各國股市及金融市場大幅下挫。本研究運用t檢定與F檢定以檢測全球金融危機對於台灣加...
[[abstract]]本文主要探討亞洲金融危機對於我國股市條件變異數的影響。本文研究的重點在於比較金融危機前後我國股市條件波動結構是否有改變的現象。本文應用Fornari and Male（1997...
有鑑於美國次貸危機引發的金融風暴席捲全球，造成了大型金融機構倒閉、全球經濟衰退以及投資人的鉅額虧損，政府與投資人開始重視風險的控管，學術界及實務界也建構出各種能夠衡量金融風險的指標，期能達到防患未然的...
[[abstract]]本論文主要探討2007年至2009年抨擊資本市場之次級房貸風暴與信用危機的原因，並將許多論點與定性分析結合，以探究全球金融危機的真相與背後隱含最重要的因素。 本論文指出住宅抵押...
[[abstract]]2008年金融海嘯波及全球，各國金融市場動盪不安，台灣銀行業的經營績效是否受到全球金融風暴影響，是值得探討的議題。本研究運用t檢定以檢測全球金融危機對於本國銀行資本適足率、資產...
[[abstract]]本研究以1998年到2009年台灣上市公司之鋼鐵業作為財務危機預警模式之研究，選取危機企業11家，並尋找資產規模相近或相同產業之正常企業22家，以1：2配對原則，利用危機時點發...
碩士商業教育學系[[abstract]]摘要 本研究旨在探究台灣股市短期下週報酬的行為，並利用流動性不足和週轉率解釋週報酬行為。研究結果呈現民國79年至民國94年，台灣股市中極端報酬的投資組合存在報酬...
[[abstract]]本研究採用決策樹分析2007年至2009年台灣電子業上市櫃公司之財務變數，期望建構一個簡單且正確預測率高的預警模式；首先利用因素分析將選取的二十個財務變數整合為五個構面，分別命...
本論文主要研究主題為股票市場流動性的共同影響因子，並檢定總體經濟變數是否能對股票市場整體流動性的變動提供解釋。 過去對於流動性相關主題的研究多半著重於個別股票流動性與其股價高低，股價變動程度以...
[[abstract]]傳統財務危機預警模型之建立，皆是以已通過審核之申請者樣本建立模型，忽略未通過審核之申請者樣本，然而以這些樣本所建構出來的模型，因為不能反映母體的變動程度與變數間的相互影響效果，...
[[abstract]]美國房地產市場受惠於聯準會低利率政策加溫下歷經一段榮景，但自2006年中急速降溫，加上聯準會連續升息，次級房貸放款浮濫的弊端自至陸續浮現。次級房貸市場違約不斷，引發次貸風暴，使...
[[abstract]]在2008年的金融危機中，伊斯蘭金融領域顯現相對穩定，其原因值得探究。數年來，馬來西亞、印尼均積極發展伊斯蘭金融，香港亦由金融管理局主導爭取成為亞洲伊斯蘭金融中心，國內則僅寶來...
過去研究在探討次貸風暴期間我國企業盈餘管理行為，在樣本的選取上均排除行業特性較特殊的銀行業，然而諸多研究均指出銀行業可能較一般產業有更強的盈餘管理動機，故本文旨在探討我國銀行業在次貸風暴期間，裁量性壞...
本研究主要探討次級房貸風暴前後美國、台灣與日本股市之間的關聯性，研究方法利用二元與三元BEKK模型，來檢視次級房貸風暴前後美國、台灣與日本股市之間訊息傳遞效果與波動外溢效果。實證結果顯示，比起日本股市...
[[abstract]]為驗證財務比率及公司治理變數有助於預測及解釋企業之財務危機，並領先發現地雷股，本研究以國內上市上櫃之公司為研究對象，研究期間為2000年1月至2008年12月，選取危機企業14...
[[abstract]]2007年7月美國次級房貸風暴的發生，影響全球經濟，造成2008年下半年度嚴重的全球金融危機，使各國股市及金融市場大幅下挫。本研究運用t檢定與F檢定以檢測全球金融危機對於台灣加...
[[abstract]]本文主要探討亞洲金融危機對於我國股市條件變異數的影響。本文研究的重點在於比較金融危機前後我國股市條件波動結構是否有改變的現象。本文應用Fornari and Male（1997...
有鑑於美國次貸危機引發的金融風暴席捲全球，造成了大型金融機構倒閉、全球經濟衰退以及投資人的鉅額虧損，政府與投資人開始重視風險的控管，學術界及實務界也建構出各種能夠衡量金融風險的指標，期能達到防患未然的...
[[abstract]]本論文主要探討2007年至2009年抨擊資本市場之次級房貸風暴與信用危機的原因，並將許多論點與定性分析結合，以探究全球金融危機的真相與背後隱含最重要的因素。 本論文指出住宅抵押...
[[abstract]]2008年金融海嘯波及全球，各國金融市場動盪不安，台灣銀行業的經營績效是否受到全球金融風暴影響，是值得探討的議題。本研究運用t檢定以檢測全球金融危機對於本國銀行資本適足率、資產...
[[abstract]]本研究以1998年到2009年台灣上市公司之鋼鐵業作為財務危機預警模式之研究，選取危機企業11家，並尋找資產規模相近或相同產業之正常企業22家，以1：2配對原則，利用危機時點發...
碩士商業教育學系[[abstract]]摘要 本研究旨在探究台灣股市短期下週報酬的行為，並利用流動性不足和週轉率解釋週報酬行為。研究結果呈現民國79年至民國94年，台灣股市中極端報酬的投資組合存在報酬...
[[abstract]]本研究採用決策樹分析2007年至2009年台灣電子業上市櫃公司之財務變數，期望建構一個簡單且正確預測率高的預警模式；首先利用因素分析將選取的二十個財務變數整合為五個構面，分別命...
本論文主要研究主題為股票市場流動性的共同影響因子，並檢定總體經濟變數是否能對股票市場整體流動性的變動提供解釋。 過去對於流動性相關主題的研究多半著重於個別股票流動性與其股價高低，股價變動程度以...
[[abstract]]傳統財務危機預警模型之建立，皆是以已通過審核之申請者樣本建立模型，忽略未通過審核之申請者樣本，然而以這些樣本所建構出來的模型，因為不能反映母體的變動程度與變數間的相互影響效果，...
[[abstract]]美國房地產市場受惠於聯準會低利率政策加溫下歷經一段榮景，但自2006年中急速降溫，加上聯準會連續升息，次級房貸放款浮濫的弊端自至陸續浮現。次級房貸市場違約不斷，引發次貸風暴，使...
[[abstract]]在2008年的金融危機中，伊斯蘭金融領域顯現相對穩定，其原因值得探究。數年來，馬來西亞、印尼均積極發展伊斯蘭金融，香港亦由金融管理局主導爭取成為亞洲伊斯蘭金融中心，國內則僅寶來...
過去研究在探討次貸風暴期間我國企業盈餘管理行為，在樣本的選取上均排除行業特性較特殊的銀行業，然而諸多研究均指出銀行業可能較一般產業有更強的盈餘管理動機，故本文旨在探討我國銀行業在次貸風暴期間，裁量性壞...
本研究主要探討次級房貸風暴前後美國、台灣與日本股市之間的關聯性，研究方法利用二元與三元BEKK模型，來檢視次級房貸風暴前後美國、台灣與日本股市之間訊息傳遞效果與波動外溢效果。實證結果顯示，比起日本股市...
[[abstract]]為驗證財務比率及公司治理變數有助於預測及解釋企業之財務危機，並領先發現地雷股，本研究以國內上市上櫃之公司為研究對象，研究期間為2000年1月至2008年12月，選取危機企業14...