Add to ORKG本文主要目的在檢定臺灣股票報酬率是否為序列隨機；臺灣股票報酬率分配是否符合常態分配、穩定分配。其中實證結果發現：拒絕臺灣股票報酬率為序列隨機；拒絕臺灣股票報酬率分配呈常態分配、穩定分配。由於拒絕臺灣股票報酬率為序列隨機，故將原資料隨機化後再次進行常態、穩定分配之檢定、結果發現拒絕隨機化後之臺灣股票報酬率分配呈常態分配，但不能拒絕隨機化後之臺灣股票報酬率分配呈穩定分配
传统金融理论告诉我们投资者应该如何管理投资 ,而行为金融理论则告诉我们投资者实际上是如何行动的。理解投资者的实际行为对于证券投资管理非常重要。本文通过分析一个大型营业部的近 1万个投资者帐户 ,研究了...
[[abstract]] 本文使用Hamilton (l994)所提出區塊外生性檢定(block exogeneitytest)，並運用脈衝反應(impulseresponse)及預測誤差變數分解(...
本研究之樣本取自1991年7月1日至2010年3月之月資料，探討各總體經濟變數包括：利率、匯率(美元對新台幣)、M1B、出口、GDP、領先指標綜合指數與大陸及美國兩股市，對台股指數之影響。實證結果顯示...
[[abstract]]本論文之研究以台灣股票市場自2003年1月2日至2009年12月31日期間內，共1741個交易日均有成交紀錄之432支個股，以單因子模式、三因子模式與四因子模式加上經由AIC(...
碩士商業教育學系[[abstract]]摘要 以台灣傳統文化而言，6、8及4等數字是有特殊含意的，但是對於投資者而言是否也存在此類的數字迷思？因此，本研究探討股票代碼中有6或8幸運數字的公司，相...
[[abstract]]K線技術分析是一種歷史悠久且簡單易懂的分析方法，它利用開盤價、最高價、最低價與收盤價來追蹤短期價格的變動。本研究係使用空方K線型態來預測股價後續走勢與找出合適的投資期間。所選取...
[[abstract]] 本文以2015年6月1日至2020年11月30日遭受處置之上市及上櫃股票作為研究樣本，利用事件研究法探討臺灣股票於處置期各階段異常報酬率之情形，分析上市及上櫃公司不同市場之...
[[abstract]]本文研究台灣股票市場個股報酬波動之不對稱性，並以槓桿效果假說與當期報酬－波動假說驗證台股波動不對稱性。研究期間為1993年到2001年，涵蓋亞洲金融危機前後時期。研究的結果令人...
[[abstract]]本論文研究目的在探討選股策略在台灣股市的績效分析，資料來源為台灣經濟新報，以台灣股票市場2000年至2012年的上市公司為樣本，選股策略主要包括低本益比、低股價淨值比和高股東權...
[[abstract]]投資人間的意見分岐在許多資訊模型和價格形成過程中扮演重要角色，但意見分岐如何影響資產報酬在文獻上看法不一，主要分為風險因子假說及Miller(1977) 所提出的放空限制假說。...
[[abstract]]摘要 Shefrin and Statman (1985)所提出的處分效果（Disposition Effect）， 乃指投資者對於獲利的股票有賣出太快，而惜售有損失股票的...
[[abstract]]本研究之目的為探討國內DRAM廠商股價報酬率之間的關聯性，以2001年1月2日至2003年12月31日的股價日報酬率為樣本，研究對象為國內四大DRAM廠商，包括：南亞科技、茂德...
[[abstract]]本文首先以BDS統計量檢定發現OTC股價具有非線性相依。其次，應用非線性的波動轉換GARCH模式來描述股價與波動行為。實證結果發現（1）OTC股價的變動有條件異質性，而且條件波...
本文主要是利用時間數列中的轉換函數模式對國內的成交量與成交價、美國道瓊工業平均指數與台灣發行量加權股價指數及NASDAQ 指數與台灣電子類股進行研究與預測，除了找出適當的預測模式外，同時可以看出世界的...
本文的目的是檢定股價操縱的出現機率受到哪些市場交易面、股權結構、以及公司財務之因素影響。使用邏輯斯(logistic regression)迴歸分析，並得到計算股價受到操縱機率的模型。使用我國以經過法...
传统金融理论告诉我们投资者应该如何管理投资 ,而行为金融理论则告诉我们投资者实际上是如何行动的。理解投资者的实际行为对于证券投资管理非常重要。本文通过分析一个大型营业部的近 1万个投资者帐户 ,研究了...
[[abstract]] 本文使用Hamilton (l994)所提出區塊外生性檢定(block exogeneitytest)，並運用脈衝反應(impulseresponse)及預測誤差變數分解(...
本研究之樣本取自1991年7月1日至2010年3月之月資料，探討各總體經濟變數包括：利率、匯率(美元對新台幣)、M1B、出口、GDP、領先指標綜合指數與大陸及美國兩股市，對台股指數之影響。實證結果顯示...
[[abstract]]本論文之研究以台灣股票市場自2003年1月2日至2009年12月31日期間內，共1741個交易日均有成交紀錄之432支個股，以單因子模式、三因子模式與四因子模式加上經由AIC(...
碩士商業教育學系[[abstract]]摘要 以台灣傳統文化而言，6、8及4等數字是有特殊含意的，但是對於投資者而言是否也存在此類的數字迷思？因此，本研究探討股票代碼中有6或8幸運數字的公司，相...
[[abstract]]K線技術分析是一種歷史悠久且簡單易懂的分析方法，它利用開盤價、最高價、最低價與收盤價來追蹤短期價格的變動。本研究係使用空方K線型態來預測股價後續走勢與找出合適的投資期間。所選取...
[[abstract]] 本文以2015年6月1日至2020年11月30日遭受處置之上市及上櫃股票作為研究樣本，利用事件研究法探討臺灣股票於處置期各階段異常報酬率之情形，分析上市及上櫃公司不同市場之...
[[abstract]]本文研究台灣股票市場個股報酬波動之不對稱性，並以槓桿效果假說與當期報酬－波動假說驗證台股波動不對稱性。研究期間為1993年到2001年，涵蓋亞洲金融危機前後時期。研究的結果令人...
[[abstract]]本論文研究目的在探討選股策略在台灣股市的績效分析，資料來源為台灣經濟新報，以台灣股票市場2000年至2012年的上市公司為樣本，選股策略主要包括低本益比、低股價淨值比和高股東權...
[[abstract]]投資人間的意見分岐在許多資訊模型和價格形成過程中扮演重要角色，但意見分岐如何影響資產報酬在文獻上看法不一，主要分為風險因子假說及Miller(1977) 所提出的放空限制假說。...
[[abstract]]摘要 Shefrin and Statman (1985)所提出的處分效果（Disposition Effect）， 乃指投資者對於獲利的股票有賣出太快，而惜售有損失股票的...
[[abstract]]本研究之目的為探討國內DRAM廠商股價報酬率之間的關聯性，以2001年1月2日至2003年12月31日的股價日報酬率為樣本，研究對象為國內四大DRAM廠商，包括：南亞科技、茂德...
[[abstract]]本文首先以BDS統計量檢定發現OTC股價具有非線性相依。其次，應用非線性的波動轉換GARCH模式來描述股價與波動行為。實證結果發現（1）OTC股價的變動有條件異質性，而且條件波...
本文主要是利用時間數列中的轉換函數模式對國內的成交量與成交價、美國道瓊工業平均指數與台灣發行量加權股價指數及NASDAQ 指數與台灣電子類股進行研究與預測，除了找出適當的預測模式外，同時可以看出世界的...
本文的目的是檢定股價操縱的出現機率受到哪些市場交易面、股權結構、以及公司財務之因素影響。使用邏輯斯(logistic regression)迴歸分析，並得到計算股價受到操縱機率的模型。使用我國以經過法...
传统金融理论告诉我们投资者应该如何管理投资 ,而行为金融理论则告诉我们投资者实际上是如何行动的。理解投资者的实际行为对于证券投资管理非常重要。本文通过分析一个大型营业部的近 1万个投资者帐户 ,研究了...
[[abstract]] 本文使用Hamilton (l994)所提出區塊外生性檢定(block exogeneitytest)，並運用脈衝反應(impulseresponse)及預測誤差變數分解(...
本研究之樣本取自1991年7月1日至2010年3月之月資料，探討各總體經濟變數包括：利率、匯率(美元對新台幣)、M1B、出口、GDP、領先指標綜合指數與大陸及美國兩股市，對台股指數之影響。實證結果顯示...