Add to ORKGO trabalho pretende analisar a relação entre o preço teórico das opções de compra, fornecido pelo modelo de black & scholes, e o preço praticado pelo mercado. Nesse sentido, 3 principais hipóteses sao levantadas: a) o mercado utiliza o modelo black e scholes para precificação de opções; b) qual método de extração de volatilidade utilizado no mercado; e c) em que grau o mercado consegue prever a volatilidade futura da ação-objeto
As redes neurais podem ser uma alternativa aos modelos paramétricos tradicionais para a precificação...
o trabalho se refere à avaliação de opções através do modelo conhecido pelo nome de seus autores, Bl...
Foram selecionados três modelos de apreçamento dos warrtants implícitos nas debêntures conversíveis ...
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, ...
Apesar de seu uso amplo no mercado financeiro para modelagem dos preços de ações, o modelo de Black ...
Orientador : José Guilherme da Silva VieiraMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná,...
Neste trabalho são analisadas as propriedades teóricas e empíricas de três modelos de precificação d...
Com base na revisão da literatura, particularmente dos resultados empíricos, o modelo de Hull-White ...
O conceito de opção nasce como um direito negociável de compra ou venda de um ativo a um preço futur...
Este estudo desenvolve uma solução analítica para o valor de uma opção de venda de tipo Americano e ...
Apresentamos uma aplicação de parte da teoria estatística avançada na solução de um problema prático...
O presente trabalho tem por objetivo focar a Teoria das Opções Reais (TOR) aplicada à análise de inv...
O mercado de derivativos financeiros desenvolveu-se fortemente a partir da década de setenta com a e...
O trabalho se refere à avaliação de opções através do modelo conhecido pelo nome de seus autores, Bl...
O modelo Black-Litterman calcula os retornos esperados de mercado como uma combinação de um conjunto...
As redes neurais podem ser uma alternativa aos modelos paramétricos tradicionais para a precificação...
o trabalho se refere à avaliação de opções através do modelo conhecido pelo nome de seus autores, Bl...
Foram selecionados três modelos de apreçamento dos warrtants implícitos nas debêntures conversíveis ...
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