Seasonal time series models with application on golf accessories sales data

The diploma thesis deals with the modelling of seasonal time series and its illustrations on a real time series. The thesis presents both regression methods, including dummy variables, Fourier terms and TBATS as well as methods used mostly for predictions such as exponential smoothing and ARIMA models. The application of the methods was done in R using the seasonal time series of sales of golf accessories. The aim of the thesis is to compile the methods used for the analysis of seasonal time series, apply these methods to the empirical time series and evaluate the quality of the prediction of individual methods.Diplomová práce se zabývá modelováním sezónních časových řad a jeho ilustrací na reálné časové řadě. V práci jsou představeny jak regresní metody modelování sezónních časových řad, mezi které patří regrese s dummy proměnnými či regrese využívající Fourierovu bázi a TBATS, tak i metody používané zejména pro získání předpovědí časových řad jako jsou exponenciální vyrovnávání a ARIMA modely. Aplikace uvedených metod byla provedena v softwaru R a pro ilustraci byla využita sezónní časová řada objemů prodejů golfového příslušenství. Práce si klade za cíl sestavit kompilaci metod používaných pro analýzu sezónních časových řad, aplikovat tyto metody na empirickou časovou řadu a následně vyhodnotit kvalitu předpovědí jednotlivých metod